Сравнение IBTG с BND
IBTG (iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - IBTG is a Government Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Treasury Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTG returned 0.84%/yr vs 0.09%/yr for BND. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTG charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности IBTG и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTG показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.27%.
IBTG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам IBTG и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 1.44% | 4.40% | 3.97% | 4.34% | -8.18% | -3.04% | 3.99% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.27% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 3.89% |
Correlation
The correlation between IBTG and BND is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between IBTG and BND has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTG vs. BND — Ранг доходности на риск
IBTG
BND
Сравнение IBTG c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTG | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.40 | 1.24 | +3.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 63.59 | 1.92 | +61.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 256.63 | 5.80 | +250.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTG | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02 | 1.36 | +6.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.01 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок IBTG и BND
Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTG | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -18.58% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -2.68% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.33% | -5.92% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.31% | -17.91% | +5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.37% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -3.06% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.88% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTG и BND
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) составляет 0.12%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что IBTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTG | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 1.23% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 2.66% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52% | 3.78% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.27% | 6.02% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 5.53% | -2.08% |
Сравнение комиссий IBTG и BND
IBTG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTG и BND
Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что сопоставимо с доходностью BND в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.97% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 3.96% | 4.03% | 4.08% | 3.61% | 2.06% | 0.66% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTG and BND have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BND has higher volatility (1.23%) compared to IBTG (0.12%). In terms of maximum drawdown, IBTG dropped -13.62% vs BND's -18.58%.
On 5-year performance, IBTG leads with 0.84% vs 0.09% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBTG has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBTG has performed better with a 0.84% return vs 0.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTG.
IBTG and BND have nearly identical dividend yields, around 3.96%.
IBTG is categorized as Government Bonds, while BND is Total Bond Market. IBTG tracks ICE 2026 Maturity US Treasury Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBTG and 0.03% for BND.
IBTG currently has the higher Sharpe Ratio (8.02 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTG и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор