PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVLE с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVLE с VMAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. KVLE is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, KVLE returned 17.26% vs 27.96% for VMAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KVLE charges 0.56%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности KVLE и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVLE показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.04%.

KVLE

1 день
0.58%
1 месяц
0.76%
С начала года
9.90%
6 месяцев
8.40%
1 год
17.26%
3 года*
14.58%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—

VMAX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.70%
С начала года
15.04%
6 месяцев
13.37%
1 год
27.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVLE и VMAX

2026 (YTD)202520242023
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		9.90%9.34%18.25%3.47%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.04%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between KVLE and VMAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.81

The correlation between KVLE and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KVLE и VMAX

Секторы
KVLE
VMAX

Технологии

31.4%
13.3%

Финансовые услуги

12.2%
32.4%

Недвижимость

11.8%
4.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
3.7%

Здравоохранение

9.3%
11.1%

Промышленность

8.9%
5.5%

Потребительский защитный сектор

6.6%
3.7%

Энергетика

4.4%
11.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
6.6%

Сырьевые материалы

1.3%
2.8%

Коммунальные услуги

0.6%
5.3%

Технологии

KVLE
31.4%
VMAX
13.3%

Финансовые услуги

KVLE
12.2%
VMAX
32.4%

Недвижимость

KVLE
11.8%
VMAX
4.4%

Потребительский циклический сектор

KVLE
9.4%
VMAX
3.7%

Здравоохранение

KVLE
9.3%
VMAX
11.1%

Промышленность

KVLE
8.9%
VMAX
5.5%

Потребительский защитный сектор

KVLE
6.6%
VMAX
3.7%

Энергетика

KVLE
4.4%
VMAX
11.0%

Коммуникационные услуги

KVLE
4.1%
VMAX
6.6%

Сырьевые материалы

KVLE
1.3%
VMAX
2.8%

Коммунальные услуги

KVLE
0.6%
VMAX
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KBAKVLE с KLIP
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

KVLE vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KVLEVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.29

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.13

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

5.70

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

19.99

-13.10

KVLE vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа VMAX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KVLE и VMAX

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, примерно равная максимальной просадке VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVLEVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-19.05%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-4.93%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.73%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-2.52%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.40%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и VMAX

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что KVLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVLEVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.17%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

8.83%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

12.31%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

15.40%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

15.40%

-1.08%

Сравнение комиссий KVLE и VMAX

KVLE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и VMAX

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности VMAX в 1.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.32%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KVLE and VMAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KVLE has higher volatility (3.61%) compared to VMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, KVLE dropped -18.38% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 27.96% vs 17.26% for KVLE. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 27.96% return vs 17.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for KVLE.

KVLE has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 1.86% for VMAX.

They also come from different issuers: CICC and Hartford. Their fees differ too: 0.56% for KVLE and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVLE и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор