PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVLE с KEMQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVLE с KEMQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) and KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - KVLE is a Large Cap Value Equities fund tracking the 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index, while KEMQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KVLE returned 10.02%/yr vs -4.14%/yr for KEMQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. KVLE charges 0.56%/yr vs 0.60%/yr for KEMQ.

Доходность

Сравнение доходности KVLE и KEMQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVLE показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у KEMQ с доходностью 2.13%.

KVLE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.18%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.32%
1 год
17.71%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—

KEMQ

1 день
-3.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.85%
1 год
21.94%
3 года*
22.94%
5 лет*
-4.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVLE и KEMQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		9.27%9.34%18.25%10.49%-5.96%28.01%1.71%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		2.13%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%8.13%

Correlation

The correlation between KVLE and KEMQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.44

The correlation between KVLE and KEMQ has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KVLE и KEMQ

Секторы
KVLE
KEMQ

Технологии

31.4%
39.1%

Финансовые услуги

12.2%
2.5%

Недвижимость

11.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%
30.6%

Здравоохранение

9.3%
3.3%

Промышленность

8.9%
2.1%

Потребительский защитный сектор

6.6%
3.3%

Энергетика

4.4%

-

Коммуникационные услуги

4.1%
20.2%

Сырьевые материалы

1.3%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Технологии

KVLE
31.4%
KEMQ
39.1%

Финансовые услуги

KVLE
12.2%
KEMQ
2.5%

Недвижимость

KVLE
11.8%
KEMQ

-

Потребительский циклический сектор

KVLE
9.4%
KEMQ
30.6%

Здравоохранение

KVLE
9.3%
KEMQ
3.3%

Промышленность

KVLE
8.9%
KEMQ
2.1%

Потребительский защитный сектор

KVLE
6.6%
KEMQ
3.3%

Энергетика

KVLE
4.4%
KEMQ

-

Коммуникационные услуги

KVLE
4.1%
KEMQ
20.2%

Сырьевые материалы

KVLE
1.3%
KEMQ

-

Коммунальные услуги

KVLE
0.6%
KEMQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KBAKVLE с KLIP
Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с KLIPKEMQ с DVYEKEMQ с IEMGKEMQ с EBIZKEMQ с KWEBKEMQ с TPYP

Доходность на риск

KVLE vs. KEMQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c KEMQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KVLEKEMQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.81

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.25

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.00

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

2.59

+4.48

KVLE vs. KEMQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа KEMQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и KEMQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KVLE и KEMQ

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки KEMQ в -70.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и KEMQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVLEKEMQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-70.72%

+52.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-21.94%

+12.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

-21.94%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-66.02%

+47.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-31.41%

+29.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-35.64%

+32.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

8.49%

-5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и KEMQ

Текущая волатильность для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) составляет 3.68%, в то время как у KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что KVLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVLEKEMQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

11.75%

-8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

22.87%

-14.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

27.40%

-16.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

32.15%

-17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

29.67%

-15.34%

Сравнение комиссий KVLE и KEMQ

KVLE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии KEMQ в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и KEMQ

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности KEMQ в 5.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		5.16%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.37%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KVLE and KEMQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMQ has higher volatility (11.75%) compared to KVLE (3.68%). In terms of maximum drawdown, KVLE dropped -18.38% vs KEMQ's -70.72%.

On 5-year performance, KVLE leads with 10.02% vs -4.14% for KEMQ. On fees, KVLE is cheaper at 0.56% per year. On volatility, KVLE has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KVLE has performed better with a 10.02% return vs -4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KVLE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for KEMQ.

KVLE has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 5.16% for KEMQ.

KVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while KEMQ is Emerging Markets Equities. KVLE tracks 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index, while KEMQ tracks Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. Their fees differ too: 0.56% for KVLE and 0.60% for KEMQ.

KVLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVLE и KEMQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор