PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVLE с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVLE с IGF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - KVLE is a Large Cap Value Equities fund tracking the 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KVLE returned 9.67%/yr vs 10.15%/yr for IGF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KVLE charges 0.56%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности KVLE и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVLE показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 8.05%.

KVLE

1 день
-0.91%
1 месяц
4.69%
С начала года
10.22%
6 месяцев
9.55%
1 год
18.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

IGF

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.85%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.91%
1 год
15.30%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.15%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVLE и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		10.22%9.34%18.25%10.49%-5.96%28.01%1.36%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		8.05%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%0.13%

Correlation

The correlation between KVLE and IGF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2020 г.

0.67

The correlation between KVLE and IGF shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KVLE и IGF

Секторы
KVLE
IGF

Технологии

27.0%

-

Промышленность

12.6%
38.8%

Финансовые услуги

12.2%

-

Недвижимость

12.0%
0.1%

Здравоохранение

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Энергетика

4.6%
20.1%

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Коммунальные услуги

0.7%
41.1%

Технологии

KVLE
27.0%
IGF

-

Промышленность

KVLE
12.6%
IGF
38.8%

Финансовые услуги

KVLE
12.2%
IGF

-

Недвижимость

KVLE
12.0%
IGF
0.1%

Здравоохранение

KVLE
9.3%
IGF

-

Потребительский циклический сектор

KVLE
9.2%
IGF

-

Потребительский защитный сектор

KVLE
6.8%
IGF

-

Энергетика

KVLE
4.6%
IGF
20.1%

Коммуникационные услуги

KVLE
3.9%
IGF

-

Сырьевые материалы

KVLE
1.3%
IGF

-

Коммунальные услуги

KVLE
0.7%
IGF
41.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KLIPKVLE с KWEB
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

KVLE vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVLEIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.47

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.10

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.62

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

8.05

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVLE vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGF равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVLEIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.47

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.24

+0.64

Просадки

Сравнение просадок KVLE и IGF

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVLEIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-58.33%

+39.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-5.87%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

-14.28%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-20.83%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-4.43%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-11.87%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.90%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и IGF

Текущая волатильность для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) составляет 2.64%, в то время как у iShares Global Infrastructure ETF (IGF) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что KVLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVLEIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.68%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

8.59%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

10.49%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

13.99%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

16.83%

-2.50%

Сравнение комиссий KVLE и IGF

KVLE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и IGF

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности IGF в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.98%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.30%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KVLE and IGF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGF has higher volatility (3.68%) compared to KVLE (2.64%). In terms of maximum drawdown, KVLE dropped -18.38% vs IGF's -58.33%.

On 5-year performance, IGF leads with 10.15% vs 9.67% for KVLE. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, KVLE has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGF has performed better with a 10.15% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for KVLE.

KVLE has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 2.98% for IGF.

KVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while IGF is Industrials Equities. KVLE tracks 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.56% for KVLE and 0.39% for IGF.

KVLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVLE и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор