PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVLE с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVLE с DFRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) and DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) are both Large Cap Value Equities funds - KVLE tracks the 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index while DFRA tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, KVLE returned 14.93%/yr vs 12.75%/yr for DFRA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KVLE charges 0.56%/yr vs 0.69%/yr for DFRA.

Доходность

Сравнение доходности KVLE и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVLE показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у DFRA с доходностью 8.60%.

KVLE

1 день
-0.91%
1 месяц
4.69%
С начала года
10.22%
6 месяцев
9.55%
1 год
18.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

DFRA

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.04%
1 год
15.09%
3 года*
12.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVLE и DFRA

2026 (YTD)20252024202320222021
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		10.22%9.34%18.25%10.49%-5.96%3.22%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		8.60%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%

Correlation

The correlation between KVLE and DFRA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.70

The correlation between KVLE and DFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KVLE и DFRA

Секторы
KVLE
DFRA

Технологии

27.0%
1.5%

Промышленность

12.6%
35.7%

Финансовые услуги

12.2%

-

Недвижимость

12.0%
12.1%

Здравоохранение

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.2%

Энергетика

4.6%
26.3%

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Сырьевые материалы

1.3%
18.5%

Коммунальные услуги

0.7%
2.8%

Технологии

KVLE
27.0%
DFRA
1.5%

Промышленность

KVLE
12.6%
DFRA
35.7%

Финансовые услуги

KVLE
12.2%
DFRA

-

Недвижимость

KVLE
12.0%
DFRA
12.1%

Здравоохранение

KVLE
9.3%
DFRA

-

Потребительский циклический сектор

KVLE
9.2%
DFRA

-

Потребительский защитный сектор

KVLE
6.8%
DFRA
3.2%

Энергетика

KVLE
4.6%
DFRA
26.3%

Коммуникационные услуги

KVLE
3.9%
DFRA

-

Сырьевые материалы

KVLE
1.3%
DFRA
18.5%

Коммунальные услуги

KVLE
0.7%
DFRA
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KLIPKVLE с KWEB
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с CGDVDFRA с BDIVDFRA с PRFDFRA с LVDSDFRA с RPVDFRA с ELCV

Доходность на риск

KVLE vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVLEDFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.03

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.47

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.30

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

4.50

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVLE vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа DFRA равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVLEDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.03

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.68

+0.20

Просадки

Сравнение просадок KVLE и DFRA

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и DFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVLEDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-19.35%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-11.64%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

-19.35%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-7.31%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.96%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.36%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и DFRA

Текущая волатильность для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) составляет 2.64%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что KVLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVLEDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

4.52%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

12.85%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

14.70%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

17.52%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

17.52%

-3.19%

Сравнение комиссий KVLE и DFRA

KVLE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и DFRA

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности DFRA в 4.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.20%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.30%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%

Часто задаваемые вопросы

KVLE and DFRA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFRA has higher volatility (4.52%) compared to KVLE (2.64%). In terms of maximum drawdown, KVLE dropped -18.38% vs DFRA's -19.35%.

On 3-year performance, KVLE leads with 14.93% vs 12.75% for DFRA. On fees, KVLE is cheaper at 0.56% per year. On volatility, KVLE has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KVLE has performed better with a 14.93% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KVLE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.

KVLE has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 4.20% for DFRA.

KVLE tracks 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index, while DFRA tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: CICC and Donoghue Forlines. Their fees differ too: 0.56% for KVLE and 0.69% for DFRA.

KVLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVLE и DFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор