PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KURE с SOFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KURE с SOFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) are both exchange-traded funds - KURE is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while SOFR is a Multisector Bonds fund tracking the Secured Overnight Financing Rate. Both are passively managed. Over the past year, KURE returned -7.27% vs 3.92% for SOFR. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. KURE charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for SOFR.

Доходность

Сравнение доходности KURE и SOFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 1.46%.

KURE

1 день
0.07%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-10.62%
6 месяцев
-16.24%
1 год
-7.27%
3 года*
-6.01%
5 лет*
-16.32%
10 лет*
—

SOFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KURE и SOFR

2026 (YTD)20252024
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		-10.62%24.87%-4.45%
SOFR
Amplify Samsung SOFR ETF		1.46%4.27%1.20%

Correlation

The correlation between KURE and SOFR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

Amplify Samsung SOFR ETF

Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CNYAKURE с CQQQKURE с CUREKURE с FXI
Часто сравнивают с SOFR:
SOFR с SGOVSOFR с USFRSOFR с AINPSOFR с OSOFR с PYLDSOFR с CARYSOFR с QDVO

Доходность на риск

KURE vs. SOFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 77
Ранг коэф-та Мартина
SOFR
Ранг доходности на риск SOFR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c SOFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KURESOFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
4.68

-4.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
6.89

-7.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

3.37

-2.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

9.68

-9.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

39.82

-40.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KURE vs. SOFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SOFR равного 4.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и SOFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KURESOFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

4.68

-4.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

4.96

-5.06

Просадки

Сравнение просадок KURE и SOFR

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и SOFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KURESOFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-0.41%

-68.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.53%

-0.41%

-27.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.08%

-0.14%

-60.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.08%

-0.03%

-38.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.24%

0.10%

+13.14%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и SOFR

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KURESOFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

0.24%

+6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

0.55%

+17.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.44%

0.84%

+25.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.85%

0.84%

+31.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

0.84%

+31.54%

Сравнение комиссий KURE и SOFR

KURE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и SOFR

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности SOFR в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.69%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%
SOFR
Amplify Samsung SOFR ETF		3.95%4.22%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KURE and SOFR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KURE has higher volatility (7.22%) compared to SOFR (0.24%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs SOFR's -0.41%.

On 1-year performance, SOFR leads with 3.92% vs -7.27% for KURE. On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SOFR has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOFR has performed better with a 3.92% return vs -7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.

KURE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.95% for SOFR.

KURE is categorized as China Equities, while SOFR is Multisector Bonds. KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while SOFR tracks Secured Overnight Financing Rate. They also come from different issuers: CICC and Amplify. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.20% for SOFR.

SOFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KURE и SOFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор