PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KURE с CNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KURE с CNXT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) are both China Equities funds - KURE tracks the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index while CNXT tracks the SME-ChiNext 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KURE returned -12.93%/yr vs 1.49%/yr for CNXT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KURE и CNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у CNXT с доходностью 18.94%.

KURE

1 день
-0.49%
1 месяц
19.80%
6 месяцев
-6.46%
С начала года
4.58%
1 год
2.10%
3 года*
1.22%
5 лет*
-12.93%
10 лет*
—

CNXT

1 день
-4.09%
1 месяц
-10.81%
6 месяцев
10.95%
С начала года
18.94%
1 год
76.32%
3 года*
22.42%
5 лет*
1.49%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KURE и CNXT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.58%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.01%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		18.94%59.31%12.42%-21.47%-35.58%8.78%63.30%42.66%-40.65%

Correlation

The correlation between KURE and CNXT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.67

Over the past year, the correlation between KURE and CNXT has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KURE и CNXT

Секторы
KURE
CNXT

Здравоохранение

99.3%
3.9%

Потребительский защитный сектор

0.7%
1.4%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Коммуникационные услуги

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

-

0.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.7%

Промышленность

-

37.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

44.3%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

KURE
99.3%
CNXT
3.9%

Потребительский защитный сектор

KURE
0.7%
CNXT
1.4%

Сырьевые материалы

KURE

-

CNXT
4.9%

Коммуникационные услуги

KURE

-

CNXT
0.9%

Потребительский циклический сектор

KURE

-

CNXT
0.6%

Энергетика

KURE

-

CNXT

-

Финансовые услуги

KURE

-

CNXT
3.7%

Промышленность

KURE

-

CNXT
37.5%

Недвижимость

KURE

-

CNXT

-

Технологии

KURE

-

CNXT
44.3%

Коммунальные услуги

KURE

-

CNXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CQQQKURE с CNYAKURE с CUREKURE с VOO
Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с CXSECNXT с ECNSCNXT с FXICNXT с VOOCNXT с CWEBCNXT с YINN

Доходность на риск

KURE vs. CNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c CNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KURECNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
2.21

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
2.83

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.35

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

4.63

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

15.98

-15.84

KURE vs. CNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа CNXT равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и CNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KURE и CNXT

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, примерно равная максимальной просадке CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и CNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KURECNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-68.98%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.88%

-16.58%

-14.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-48.60%

+14.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.18%

-61.21%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.46%

-16.58%

-37.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.35%

-42.58%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.66%

4.79%

+10.87%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и CNXT

Текущая волатильность для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) составляет 10.98%, в то время как у VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что KURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KURECNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

15.45%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

25.57%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.98%

34.75%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.94%

35.92%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

32.02%

+0.41%

Сравнение комиссий KURE и CNXT

И KURE, и CNXT имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и CNXT

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности CNXT в 0.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.15%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.01%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KURE and CNXT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXT has higher volatility (15.45%) compared to KURE (10.98%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs CNXT's -68.98%.

On 5-year performance, CNXT leads with 1.49% vs -12.93% for KURE. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, KURE has been the lower-risk option at 10.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNXT has performed better with a 1.49% return vs -12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KURE and CNXT have the same expense ratio: 0.65% per year.

KURE has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.15% for CNXT.

KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index. They also come from different issuers: CICC and VanEck.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KURE и CNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор