PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KURE с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KURE с ASHS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) are both China Equities funds - KURE tracks the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index while ASHS tracks the CSI 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KURE returned -12.93%/yr vs 2.59%/yr for ASHS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KURE и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у ASHS с доходностью 10.21%.

KURE

1 день
-0.49%
1 месяц
19.80%
6 месяцев
-6.46%
С начала года
4.58%
1 год
2.10%
3 года*
1.22%
5 лет*
-12.93%
10 лет*
—

ASHS

1 день
-2.86%
1 месяц
-6.52%
6 месяцев
-0.37%
С начала года
10.21%
1 год
42.00%
3 года*
12.63%
5 лет*
2.59%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KURE и ASHS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.58%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.01%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		10.21%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-37.85%

Correlation

The correlation between KURE and ASHS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.62

Over the past year, the correlation between KURE and ASHS has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KURE и ASHS

Секторы
KURE
ASHS

Здравоохранение

99.3%
6.5%

Потребительский защитный сектор

0.7%
1.7%

Сырьевые материалы

-

16.1%

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.0%

Энергетика

-

2.0%

Финансовые услуги

-

5.5%

Промышленность

-

18.4%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

34.4%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Здравоохранение

KURE
99.3%
ASHS
6.5%

Потребительский защитный сектор

KURE
0.7%
ASHS
1.7%

Сырьевые материалы

KURE

-

ASHS
16.1%

Коммуникационные услуги

KURE

-

ASHS
1.1%

Потребительский циклический сектор

KURE

-

ASHS
5.0%

Энергетика

KURE

-

ASHS
2.0%

Финансовые услуги

KURE

-

ASHS
5.5%

Промышленность

KURE

-

ASHS
18.4%

Недвижимость

KURE

-

ASHS
0.5%

Технологии

KURE

-

ASHS
34.4%

Коммунальные услуги

KURE

-

ASHS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CQQQKURE с CNYAKURE с CUREKURE с VOO
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KBAASHS с KGRNASHS с FLCHASHS с CNYA

Доходность на риск

KURE vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KUREASHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.67

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
2.23

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.28

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

3.01

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

8.87

-8.73

KURE vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ASHS равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KURE и ASHS

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, примерно равная максимальной просадке ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и ASHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KUREASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-69.90%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.88%

-14.03%

-16.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-34.13%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.18%

-47.81%

-18.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.46%

-36.39%

-18.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.35%

-48.40%

+10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.66%

4.75%

+10.91%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и ASHS

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) имеют волатильность 10.98% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KUREASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

11.20%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

19.89%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.98%

25.32%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.94%

26.93%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

25.76%

+6.67%

Сравнение комиссий KURE и ASHS

И KURE, и ASHS имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и ASHS

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.01%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KURE and ASHS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHS has higher volatility (11.20%) compared to KURE (10.98%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs ASHS's -69.90%.

On 5-year performance, ASHS leads with 2.59% vs -12.93% for KURE. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, KURE has been the lower-risk option at 10.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ASHS has performed better with a 2.59% return vs -12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KURE and ASHS have the same expense ratio: 0.65% per year.

KURE has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.00% for ASHS.

KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while ASHS tracks CSI 500 Index. They also come from different issuers: CICC and Deutsche Bank.

ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KURE и ASHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор