PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KURA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KURA с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kura Oncology, Inc. (KURA) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности KURA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kura Oncology, Inc. (KURA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KURA и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KURA
Kura Oncology, Inc.		-19.73%19.29%-39.43%15.87%-11.36%-57.13%137.53%-2.07%-8.24%159.32%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, KURA показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции KURA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.92% против 12.24% соответственно.

KURA

1 день
2.58%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-9.35%
1 год
30.72%
3 года*
-11.98%
5 лет*
-22.23%
10 лет*
8.92%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kura Oncology, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с KURA:
KURA с EXEL
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

KURA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KURA
Ранг доходности на риск KURA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kura Oncology, Inc. (KURA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KURA^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.92

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.41

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.58

6.61

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KURA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURA на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KURA^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.92

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.61

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.68

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.46

-0.45

Корреляция

Корреляция между KURA и ^GSPC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок KURA и ^GSPC

Максимальная просадка KURA за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURA и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

KURA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.69%

-56.78%

-29.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.04%

-12.14%

-26.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.46%

-25.43%

-56.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.69%

-33.92%

-52.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.96%

-5.78%

-74.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.70%

-10.75%

-35.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.69%

2.60%

+14.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KURA и ^GSPC

Kura Oncology, Inc. (KURA) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что KURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KURA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.42%

5.37%

+10.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.76%

9.55%

+32.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.71%

18.33%

+42.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.29%

16.90%

+44.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.12%

18.05%

+52.07%