PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KTEC с KJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KTEC и KJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у KJD с доходностью 20.75%.


KTEC

1 день
-0.35%
1 месяц
9.75%
6 месяцев
-8.59%
С начала года
-12.32%
1 год
-13.98%
3 года*
1.26%
5 лет*
-6.55%
10 лет*
Всё время*
-10.30%

KJD

1 день
-2.47%
1 месяц
45.13%
6 месяцев
33.86%
С начала года
20.75%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$82.80K$59.70K$79.08K
$966.16K$817.80K$1.01M

Сравнение доходности по годам KTEC и KJD


2026 (YTD)2025
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
-12.32%-8.70%
KJD
KraneShares 2X Long JD Daily ETF
20.75%-28.21%

Correlation

The correlation between KTEC and KJD is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.67

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

KraneShares 2X Long JD Daily ETF

Доходность на риск

KTEC vs. KJD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина

KJD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KTEC c KJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KTECKJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

KTEC vs. KJD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и KJD

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки KJD в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и KJD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KTECKJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-50.81%

-16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.67%

-19.35%

-25.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.06%

-29.93%

-14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и KJD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KTECKJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.00%

60.56%

-32.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.60%

60.56%

-17.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.70%

60.56%

-17.86%

Сравнение комиссий KTEC и KJD

KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KJD в 1.26%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и KJD

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как KJD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
KJD
KraneShares 2X Long JD Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
3.83%3.36%0.27%0.81%0.16%

Часто задаваемые вопросы


KTEC and KJD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.

KTEC has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for KJD.

Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 1.26% for KJD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и KJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор