Сравнение KTCAX с JGLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX).
KTCAX управляется DWS. Фонд был запущен 6 сент. 1948 г.. JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности KTCAX и JGLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KTCAX и JGLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTCAX DWS Science and Technology Fund | -7.94% | 21.21% | 40.51% | 57.73% | -36.66% | 22.68% | 46.12% | 42.35% | -1.03% | 35.79% |
JGLTX Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio | -7.02% | 25.19% | 32.10% | 54.55% | -36.42% | 18.28% | 50.42% | 45.29% | 1.17% | 45.17% |
Доходность по периодам
С начала года, KTCAX показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у JGLTX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции KTCAX уступали акциям JGLTX по среднегодовой доходности: 19.37% против 20.70% соответственно.
KTCAX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -7.04%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 27.06%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 19.37%
JGLTX
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 20.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KTCAX и JGLTX
KTCAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JGLTX в 0.72%.
Доходность на риск
KTCAX vs. JGLTX — Ранг доходности на риск
KTCAX
JGLTX
Сравнение KTCAX c JGLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Science and Technology Fund (KTCAX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTCAX | JGLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.74 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.81 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 6.15 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTCAX | JGLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.85 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.30 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между KTCAX и JGLTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTCAX и JGLTX
Дивидендная доходность KTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности JGLTX в 9.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTCAX DWS Science and Technology Fund | 9.04% | 8.32% | 10.15% | 11.73% | 6.31% | 10.93% | 7.36% | 8.99% | 14.35% | 4.50% | 2.32% | 11.97% |
JGLTX Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio | 9.66% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 26.96% | 14.48% | 7.71% | 6.81% | 4.95% | 5.68% | 3.71% | 16.11% |
Просадки
Сравнение просадок KTCAX и JGLTX
Максимальная просадка KTCAX за все время составила -82.20%, примерно равная максимальной просадке JGLTX в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTCAX и JGLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KTCAX | JGLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.20% | -81.78% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -15.81% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.37% | -45.18% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | -45.18% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.62% | -12.47% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.98% | -36.82% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 4.65% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTCAX и JGLTX
DWS Science and Technology Fund (KTCAX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что KTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KTCAX | JGLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 8.22% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 16.11% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 25.28% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.90% | 25.93% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 24.31% | -0.34% |