PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSTR с KLXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR с KLXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) are both exchange-traded funds - KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while KLXY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.69%/yr for KLXY.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и KLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KSTR

1 день
1.39%
1 месяц
7.01%
С начала года
32.94%
6 месяцев
38.23%
1 год
83.76%
3 года*
16.36%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSTR и KLXY

2026 (YTD)202520242023
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		32.94%42.82%6.12%-3.13%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%

Correlation

The correlation between KSTR and KLXY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г.

0.25

The correlation between KSTR and KLXY shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KSTR и KLXY

Секторы
KSTR
KLXY

Технологии

78.5%

-

Промышленность

6.5%

-

Здравоохранение

4.1%
4.9%

Потребительский циклический сектор

1.4%
73.2%

Энергетика

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

21.8%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KSTR
78.5%
KLXY

-

Промышленность

KSTR
6.5%
KLXY

-

Здравоохранение

KSTR
4.1%
KLXY
4.9%

Потребительский циклический сектор

KSTR
1.4%
KLXY
73.2%

Энергетика

KSTR
0.9%
KLXY

-

Сырьевые материалы

KSTR
0.6%
KLXY

-

Коммуникационные услуги

KSTR

-

KLXY

-

Потребительский защитный сектор

KSTR

-

KLXY
21.8%

Финансовые услуги

KSTR

-

KLXY

-

Недвижимость

KSTR

-

KLXY

-

Коммунальные услуги

KSTR

-

KLXY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC
Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWI

Доходность на риск

KSTR vs. KLXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
KLXY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c KLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSTRKLXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSTR vs. KLXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSTRKLXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

—

—

Просадки

Сравнение просадок KSTR и KLXY

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTRKLXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.77%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и KLXY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTRKLXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.31%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

—

—

Сравнение комиссий KSTR и KLXY

KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KLXY в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и KLXY

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLXY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM202520242023
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSTR and KLXY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KLXY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KLXY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

KLXY has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for KSTR.

KSTR is categorized as China Equities, while KLXY is Consumer Discretionary Equities. KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while KLXY tracks Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.69% for KLXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR и KLXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор