PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с MISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSOAX с MISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX).

KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. MISGX управляется Meridian. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и MISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSOAX и MISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%
MISGX
Meridian Small Cap Growth Fund		-8.38%-1.28%13.89%14.02%-24.63%8.55%27.78%18.96%0.40%22.83%

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 31.23%, что значительно выше, чем у MISGX с доходностью -8.38%. За последние 10 лет акции KSOAX превзошли акции MISGX по среднегодовой доходности: 21.00% против 8.04% соответственно.

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%

MISGX

1 день
2.11%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-7.18%
1 год
3.36%
3 года*
3.17%
5 лет*
-2.51%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Meridian Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX
Часто сравнивают с MISGX:
MISGX с VXFMISGX с RFIMXMISGX с MVALXMISGX с VLEOXMISGX с CMCIXMISGX с FECGXMISGX с MEIFX

Сравнение комиссий KSOAX и MISGX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии MISGX в 1.22%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
MISGX
Meridian Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

KSOAX vs. MISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MISGX
Ранг доходности на риск MISGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c MISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXMISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.14

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.38

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.50

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

-1.37

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. MISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа MISGX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и MISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXMISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.14

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.12

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.39

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Корреляция

Корреляция между KSOAX и MISGX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и MISGX

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MISGX
Meridian Small Cap Growth Fund		8.61%7.89%3.76%0.00%14.39%33.08%1.96%5.78%12.50%4.18%0.00%1.62%

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и MISGX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки MISGX в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и MISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSOAXMISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-41.11%

-29.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-13.54%

-10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-37.70%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-41.11%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-19.99%

+9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-11.27%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.91%

8.93%

+5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и MISGX

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSOAXMISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

5.93%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

12.57%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

23.76%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

21.29%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

21.19%

+4.65%