PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с MAGKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSOAX с MAGKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) and MAGKX (Mutual of America Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, KSOAX returned 14.21%/yr vs 3.93%/yr for MAGKX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. KSOAX charges 1.89%/yr vs 0.83%/yr for MAGKX.

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и MAGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 17.61%, что значительно ниже, чем у MAGKX с доходностью 19.05%.

KSOAX

1 день
0.37%
1 месяц
-7.03%
С начала года
17.61%
6 месяцев
13.30%
1 год
3.84%
3 года*
25.58%
5 лет*
14.21%
10 лет*
18.96%

MAGKX

1 день
1.50%
1 месяц
4.82%
С начала года
19.05%
6 месяцев
14.63%
1 год
36.03%
3 года*
14.71%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSOAX и MAGKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		17.61%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.01%
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		19.05%8.45%9.91%15.22%-28.37%9.68%1,092.52%

Correlation

The correlation between KSOAX and MAGKX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.48

The correlation between KSOAX and MAGKX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Mutual of America Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с KMKAXKSOAX с ^GSPCKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с BSCFX
Часто сравнивают с MAGKX:
MAGKX с MURMXMAGKX с MACHXMAGKX с MURLXMAGKX с MAAKXMAGKX с QISGXMAGKX с MUROXMAGKX с MACAX

Доходность на риск

KSOAX vs. MAGKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MAGKX
Ранг доходности на риск MAGKX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGKX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGKX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGKX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c MAGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXMAGKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
2.22

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
3.15

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.38

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

4.46

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

17.40

-16.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. MAGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа MAGKX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и MAGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXMAGKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.22

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.16

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.16

+0.37

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и MAGKX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки MAGKX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и MAGKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSOAXMAGKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-41.67%

-28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-9.81%

-9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.28%

-24.90%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-41.67%

+8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.54%

0.00%

-19.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-19.89%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

2.44%

+5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и MAGKX

Текущая волатильность для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) составляет 6.04%, в то время как у Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSOAXMAGKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.39%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.68%

15.38%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

19.68%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

27.68%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

386.06%

-359.93%

Сравнение комиссий KSOAX и MAGKX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии MAGKX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и MAGKX

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.79%0.94%1.62%0.00%5.47%17.84%

Часто задаваемые вопросы

KSOAX and MAGKX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGKX has higher volatility (6.39%) compared to KSOAX (6.04%). In terms of maximum drawdown, KSOAX dropped -70.21% vs MAGKX's -41.67%.

MAGKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSOAX и MAGKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор