PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSOAX с LSHAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSOAX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		29.65%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		50.22%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 29.65%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 50.22%. За последние 10 лет акции KSOAX превзошли акции LSHAX по среднегодовой доходности: 20.86% против 19.52% соответственно.

KSOAX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.67%
С начала года
29.65%
6 месяцев
22.56%
1 год
7.86%
3 года*
25.48%
5 лет*
15.73%
10 лет*
20.86%

LSHAX

1 день
-7.12%
1 месяц
-9.27%
С начала года
50.22%
6 месяцев
41.09%
1 год
5.55%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.40%
10 лет*
19.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий KSOAX и LSHAX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии LSHAX в 1.68%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Доходность на риск

KSOAX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.17

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.53

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.12

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

0.19

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.17

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.65

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.21

Корреляция

Корреляция между KSOAX и LSHAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и LSHAX

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.71%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и LSHAX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, примерно равная максимальной просадке LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSOAXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-69.03%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-37.04%

+12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-45.79%

+12.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-50.78%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-15.53%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-21.94%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.90%

24.25%

-9.35%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и LSHAX

Текущая волатильность для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) составляет 7.94%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSOAXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

9.76%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

27.25%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.88%

40.86%

-11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.75%

33.69%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

30.16%

-4.32%