PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSOAX с LSHAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) and LSHAX (Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund) are both mutual funds - KSOAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while LSHAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, KSOAX returned 18.96%/yr vs 17.06%/yr for LSHAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. KSOAX charges 1.89%/yr vs 1.68%/yr for LSHAX.

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 17.61%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 26.72%. За последние 10 лет акции KSOAX превзошли акции LSHAX по среднегодовой доходности: 18.96% против 17.06% соответственно.

KSOAX

1 день
0.37%
1 месяц
-7.03%
С начала года
17.61%
6 месяцев
13.30%
1 год
3.84%
3 года*
25.58%
5 лет*
14.21%
10 лет*
18.96%

LSHAX

1 день
0.86%
1 месяц
-10.88%
С начала года
26.72%
6 месяцев
19.50%
1 год
0.59%
3 года*
26.86%
5 лет*
13.80%
10 лет*
17.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSOAX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		17.61%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		26.72%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Correlation

The correlation between KSOAX and LSHAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.93

The correlation between KSOAX and LSHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с KMKAXKSOAX с ^GSPCKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с BSCFX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с VIGAXLSHAX с HMDYXLSHAX с RIPIXLSHAX с RSDGX

Доходность на риск

KSOAX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXLSHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.05

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
0.33

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.04

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

0.08

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

0.14

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.05

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.41

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.56

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.31

+0.22

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и LSHAX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, примерно равная максимальной просадке LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и LSHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSOAXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-69.03%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-25.71%

+6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.28%

-45.79%

+12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-45.79%

+12.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-50.78%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.54%

-28.74%

+9.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-21.94%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

14.18%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и LSHAX

Текущая волатильность для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) составляет 6.04%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSOAXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

8.41%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.68%

29.96%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

37.15%

-11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

34.19%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

30.66%

-4.53%

Сравнение комиссий KSOAX и LSHAX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии LSHAX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и LSHAX

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		9.15%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, KSOAX and LSHAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LSHAX has higher volatility (8.41%) compared to KSOAX (6.04%). In terms of maximum drawdown, KSOAX dropped -70.21% vs LSHAX's -69.03%.

KSOAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSOAX и LSHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор