PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с BIASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSOAX с BIASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX).

KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. BIASX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и BIASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSOAX и BIASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		-1.41%2.29%4.29%12.43%-20.27%7.31%31.78%36.26%-4.47%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 31.23%, что значительно выше, чем у BIASX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции KSOAX превзошли акции BIASX по среднегодовой доходности: 21.00% против 8.65% соответственно.

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%

BIASX

1 день
3.40%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.35%
1 год
8.78%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX
Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с VOOBIASX с BVALXBIASX с VISGXBIASX с DMCRXBIASX с VISVXBIASX с CMCIXBIASX с ETEGX

Сравнение комиссий KSOAX и BIASX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии BIASX в 1.11%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

KSOAX vs. BIASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c BIASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXBIASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.40

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.74

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.57

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

2.23

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. BIASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIASX равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и BIASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXBIASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.03

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.44

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.28

+0.27

Корреляция

Корреляция между KSOAX и BIASX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и BIASX

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.90%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		19.90%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и BIASX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, примерно равная максимальной просадке BIASX в -73.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и BIASX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSOAXBIASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-73.26%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-14.18%

-10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-30.61%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-38.04%

-9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-10.83%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-23.60%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.91%

3.61%

+11.30%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и BIASX

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSOAXBIASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

6.58%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

12.70%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

22.35%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

19.76%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

19.90%

+5.94%