PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с AOFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSOAX с AOFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX).

KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. AOFIX управляется Alger. Фонд был запущен 3 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и AOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSOAX и AOFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		29.65%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		-12.19%6.96%13.76%9.88%-37.62%-14.06%53.29%24.16%14.16%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 29.65%, что значительно выше, чем у AOFIX с доходностью -12.19%. За последние 10 лет акции KSOAX превзошли акции AOFIX по среднегодовой доходности: 20.86% против 7.64% соответственно.

KSOAX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.67%
С начала года
29.65%
6 месяцев
22.56%
1 год
7.86%
3 года*
25.48%
5 лет*
15.73%
10 лет*
20.86%

AOFIX

1 день
-2.21%
1 месяц
-13.58%
С начала года
-12.19%
6 месяцев
-9.04%
1 год
13.89%
3 года*
4.33%
5 лет*
-8.08%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Alger Small Cap Focus Fund

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX
Часто сравнивают с AOFIX:
AOFIX с VIGAXAOFIX с IWOAOFIX с SSCPXAOFIX с ALAFXAOFIX с SPECXAOFIX с ALVOXAOFIX с EMCAX

Сравнение комиссий KSOAX и AOFIX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии AOFIX в 1.14%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund

Доходность на риск

KSOAX vs. AOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
AOFIX
Ранг доходности на риск AOFIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOFIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOFIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOFIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOFIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c AOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXAOFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.41

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.78

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.46

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

1.71

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. AOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOFIX равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и AOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXAOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.29

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.29

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.23

+0.32

Корреляция

Корреляция между KSOAX и AOFIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и AOFIX

Ни KSOAX, ни AOFIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.85%

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и AOFIX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки AOFIX в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и AOFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSOAXAOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-60.19%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-19.88%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-55.64%

+22.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-60.19%

+13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-46.23%

+34.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-19.25%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.90%

5.34%

+9.56%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и AOFIX

Текущая волатильность для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) составляет 7.94%, в то время как у Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSOAXAOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

9.39%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

19.29%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.88%

28.37%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.75%

27.85%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

26.10%

-0.26%