PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSMIX с VMVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSMIX с VMVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).

KSMIX управляется Keeley. Фонд был запущен 15 авг. 2007 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности KSMIX и VMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSMIX и VMVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		5.95%9.86%14.18%19.43%-12.85%26.28%0.79%31.89%-17.49%18.26%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		4.48%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, KSMIX показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у VMVIX с доходностью 4.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KSMIX имеют среднегодовую доходность 10.41%, а акции VMVIX немного отстают с 9.99%.

KSMIX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.59%
1 год
22.89%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.41%

VMVIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.96%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keeley Small-Mid Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с KSMIX:
KSMIX с PSCZXKSMIX с KMDIXKSMIX с NMAVXKSMIX с VVOIXKSMIX с ACMVXKSMIX с AMDVXKSMIX с FIMVX
Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с FCNTXVMVIX с VGTVMVIX с VMVLXVMVIX с VOOVMVIX с IXUS

Сравнение комиссий KSMIX и VMVIX

KSMIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

KSMIX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSMIX
Ранг доходности на риск KSMIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSMIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSMIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSMIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSMIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSMIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSMIX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSMIXVMVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.05

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.53

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.46

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

6.81

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSMIX vs. VMVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSMIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSMIX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSMIXVMVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.05

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.09

Корреляция

Корреляция между KSMIX и VMVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSMIX и VMVIX

Дивидендная доходность KSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности VMVIX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		9.57%10.14%14.14%9.24%15.42%28.48%5.46%18.92%14.34%11.18%8.70%4.14%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.87%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Просадки

Сравнение просадок KSMIX и VMVIX

Максимальная просадка KSMIX за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSMIX и VMVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSMIXVMVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.52%

-61.61%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-12.43%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-19.81%

-9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

-43.08%

-9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-4.73%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-8.52%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.67%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KSMIX и VMVIX

Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что KSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSMIXVMVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.25%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

8.75%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

16.36%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

16.10%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

18.80%

+5.23%