PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSMIX с HWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSMIX с HWMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).

KSMIX управляется Keeley. Фонд был запущен 15 авг. 2007 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности KSMIX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSMIX и HWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		5.95%9.86%14.18%19.43%-12.85%26.28%0.79%31.89%-17.49%18.26%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, KSMIX показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции KSMIX превзошли акции HWMIX по среднегодовой доходности: 10.41% против 9.08% соответственно.

KSMIX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.59%
1 год
22.89%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.41%

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keeley Small-Mid Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с KSMIX:
KSMIX с PSCZXKSMIX с KMDIXKSMIX с VVOIXKSMIX с FIMVXKSMIX с NMAVXKSMIX с ACMVXKSMIX с AMDVX
Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIX

Сравнение комиссий KSMIX и HWMIX

KSMIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии HWMIX в 1.01%.

KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

KSMIX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSMIX
Ранг доходности на риск KSMIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSMIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSMIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSMIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSMIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSMIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSMIX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSMIXHWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.93

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.41

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.35

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

5.49

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSMIX vs. HWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSMIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWMIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSMIX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSMIXHWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.93

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.47

-0.15

Корреляция

Корреляция между KSMIX и HWMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSMIX и HWMIX

Дивидендная доходность KSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности HWMIX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund		9.57%10.14%14.14%9.24%15.42%28.48%5.46%18.92%14.34%11.18%8.70%4.14%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Просадки

Сравнение просадок KSMIX и HWMIX

Максимальная просадка KSMIX за все время составила -67.52%, примерно равная максимальной просадке HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSMIX и HWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSMIXHWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.52%

-69.84%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-16.87%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-25.90%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

-63.21%

+11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-3.32%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-10.89%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

4.15%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности KSMIX и HWMIX

Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что KSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSMIXHWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.30%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

12.42%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

23.86%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

22.34%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

25.62%

-1.59%