PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSEP с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSEP с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

KSEP и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности KSEP и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSEP и PJUL

2026 (YTD)20252024
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%8.54%3.08%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%4.52%

Доходность по периодам

С начала года, KSEP показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с ZMAYKSEP с BUFD
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий KSEP и PJUL

И KSEP, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

KSEP vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSEP c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSEPPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.43

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.17

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.12

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

11.94

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSEP vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSEP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSEP и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSEPPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.43

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.83

-0.13

Корреляция

Корреляция между KSEP и PJUL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSEP и PJUL

Ни KSEP, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок KSEP и PJUL

Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

KSEPPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-18.17%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-6.99%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-1.68%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-1.50%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.24%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KSEP и PJUL

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что KSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSEPPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.93%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

4.17%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

10.09%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

8.58%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

10.12%

+1.95%