PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSEP с OCTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSEP с OCTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ).

KSEP и OCTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности KSEP и OCTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSEP и OCTZ

2026 (YTD)20252024
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%8.54%3.08%
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF		-3.02%12.89%5.10%

Доходность по периодам

С начала года, KSEP показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у OCTZ с доходностью -3.02%.

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OCTZ

1 день
0.41%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.42%
1 год
12.82%
3 года*
13.47%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

TrueShares Structured Outcome (October) ETF

Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с ZMAYKSEP с BUFD
Часто сравнивают с OCTZ:
OCTZ с HEGDOCTZ с VOOOCTZ с APRZOCTZ с PSCWOCTZ с AUGZOCTZ с AIOOOCTZ с DECZ

Сравнение комиссий KSEP и OCTZ

И KSEP, и OCTZ имеют комиссию равную 0.79%.

KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF

Доходность на риск

KSEP vs. OCTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
OCTZ
Ранг доходности на риск OCTZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSEP c OCTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSEPOCTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.94

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.43

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.43

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

6.21

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSEP vs. OCTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSEP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCTZ равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSEP и OCTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSEPOCTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.94

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.92

-0.21

Корреляция

Корреляция между KSEP и OCTZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSEP и OCTZ

KSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.

TTM2025202420232022
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF		4.12%3.99%1.26%3.28%0.67%

Просадки

Сравнение просадок KSEP и OCTZ

Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки OCTZ в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и OCTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

KSEPOCTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-15.82%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-9.09%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-5.04%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-3.23%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.09%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KSEP и OCTZ

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) имеют волатильность 4.06% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSEPOCTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.07%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

7.56%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

13.64%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

12.40%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

12.45%

-0.38%