Сравнение KSEP с LOUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).
KSEP и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности KSEP и LOUP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSEP и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 1.59% | 8.54% | 3.08% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | -8.46% | 43.24% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, KSEP показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.
KSEP
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -6.65%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSEP и LOUP
KSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Доходность на риск
KSEP vs. LOUP — Ранг доходности на риск
KSEP
LOUP
Сравнение KSEP c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSEP | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.48 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.08 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.57 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 8.80 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSEP | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.48 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.44 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между KSEP и LOUP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSEP и LOUP
Ни KSEP, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KSEP и LOUP
Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и LOUP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSEP | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.92% | -58.68% | +43.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -21.00% | +12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -15.41% | +13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -20.41% | +17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 6.14% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSEP и LOUP
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) составляет 4.06%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что KSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSEP | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 10.95% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 21.89% | -14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 35.05% | -21.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 32.18% | -20.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 31.98% | -19.91% |