Сравнение KSEP с IAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).
KSEP и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности KSEP и IAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSEP и IAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 1.59% | 8.54% | 3.08% |
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 3.70% | 15.51% | -4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, KSEP показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 3.70%.
KSEP
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAPR
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSEP и IAPR
KSEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.
Доходность на риск
KSEP vs. IAPR — Ранг доходности на риск
KSEP
IAPR
Сравнение KSEP c IAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSEP | IAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.94 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.81 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.46 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.65 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 17.48 | -9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSEP | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.94 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.57 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между KSEP и IAPR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSEP и IAPR
Ни KSEP, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KSEP и IAPR
Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и IAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSEP | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.92% | -17.73% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -6.08% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | 0.00% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -3.99% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.92% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSEP и IAPR
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что KSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSEP | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 2.88% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 4.03% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 8.40% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 8.71% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 8.71% | +3.36% |