PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSEP с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSEP с FFTY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).

KSEP и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности KSEP и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSEP и FFTY

2026 (YTD)20252024
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.13%8.54%3.08%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		-4.02%23.38%15.89%

Доходность по периодам

С начала года, KSEP показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -4.02%.

KSEP

1 день
2.01%
1 месяц
-2.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.94%
1 год
14.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTY

1 день
5.00%
1 месяц
-18.29%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-9.38%
1 год
25.53%
3 года*
13.29%
5 лет*
-4.52%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с BUFDKSEP с ZMAY
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Сравнение комиссий KSEP и FFTY

KSEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

FFTY
Innovator IBD 50 ETF
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Доходность на риск

KSEP vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSEP c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSEPFFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.74

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.14

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.04

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

3.05

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSEP vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSEP на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSEP и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSEPFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.74

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.12

+0.56

Корреляция

Корреляция между KSEP и FFTY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSEP и FFTY

KSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

TTM202520242023202220212020201920182017
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.40%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок KSEP и FFTY

Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и FFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

KSEPFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-59.46%

+44.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-23.29%

+14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-32.35%

+29.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-22.38%

+19.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

7.97%

-6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности KSEP и FFTY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) составляет 4.07%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что KSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSEPFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

14.46%

-10.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

28.72%

-21.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

34.49%

-21.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

29.00%

-16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

27.17%

-15.08%