Сравнение KSDIX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
KSDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 1 дек. 2009 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности KSDIX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSDIX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 7.19% | 5.20% | 14.43% | 10.25% | -5.67% | 24.94% | 3.89% | 22.68% | -16.26% | 7.64% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, KSDIX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KSDIX имеют среднегодовую доходность 9.09%, а акции ARSMX немного впереди с 9.48%.
KSDIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.09%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSDIX и ARSMX
KSDIX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
KSDIX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
KSDIX
ARSMX
Сравнение KSDIX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSDIX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.04 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.18 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.07 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | -0.21 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSDIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.04 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.23 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между KSDIX и ARSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSDIX и ARSMX
Дивидендная доходность KSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 4.27% | 5.03% | 10.24% | 5.43% | 14.51% | 12.44% | 1.72% | 3.79% | 11.69% | 7.51% | 3.12% | 6.45% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок KSDIX и ARSMX
Максимальная просадка KSDIX за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSDIX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSDIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -51.75% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -12.25% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -19.34% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | -42.96% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -9.05% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -8.12% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 4.07% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSDIX и ARSMX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что KSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSDIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 4.00% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 11.20% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 18.48% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 17.88% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 19.60% | +3.00% |