Сравнение SGGKY с DBSDY
SGGKY (Singapore Technologies Engineering Ltd ADR) and DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) are both stocks. SGGKY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DBSDY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, SGGKY returned 18.55%/yr vs 23.30%/yr for DBSDY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGGKY и DBSDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGGKY показывает доходность 40.11%, что значительно выше, чем у DBSDY с доходностью 16.91%. За последние 10 лет акции SGGKY уступали акциям DBSDY по среднегодовой доходности: 18.55% против 23.30% соответственно.
SGGKY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 40.11%
- 6 месяцев
- 39.06%
- 1 год
- 47.80%
- 3 года*
- 53.95%
- 5 лет*
- 29.49%
- 10 лет*
- 18.55%
DBSDY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 22.54%
- 1 год
- 50.60%
- 3 года*
- 41.37%
- 5 лет*
- 26.07%
- 10 лет*
- 23.30%
Сравнение доходности по годам SGGKY и DBSDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGGKY Singapore Technologies Engineering Ltd ADR | 40.11% | 92.59% | 21.90% | 24.06% | -6.68% | -1.56% | 6.90% | 16.62% | 10.57% | 16.28% |
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 16.91% | 44.73% | 47.43% | 7.13% | 8.63% | 32.34% | 1.70% | 18.17% | -0.93% | 63.53% |
Correlation
The correlation between SGGKY and DBSDY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
SGGKY:
$27.98B
DBSDY:
$142.43B
SGGKY:
$3.72
DBSDY:
$14.75
SGGKY:
24.13
DBSDY:
13.61
SGGKY:
1.19
DBSDY:
3.94
SGGKY:
10.87
DBSDY:
2.07
SGGKY:
$23.60B
DBSDY:
$36.24B
SGGKY:
$4.33B
DBSDY:
$36.24B
SGGKY:
$2.70B
DBSDY:
$9.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGGKY vs. DBSDY — Ранг доходности на риск
SGGKY
DBSDY
Сравнение SGGKY c DBSDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Singapore Technologies Engineering Ltd ADR (SGGKY) и DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGGKY | DBSDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.57 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 5.38 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 16.13 | -9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGGKY | DBSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 3.15 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.39 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 1.08 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SGGKY и DBSDY
Максимальная просадка SGGKY за все время составила -41.78%, что меньше максимальной просадки DBSDY в -74.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGGKY и DBSDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGGKY | DBSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.78% | -74.39% | +32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -9.46% | -10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -18.75% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.58% | -22.02% | -6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.70% | -43.94% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -0.90% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -14.98% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 3.15% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGGKY и DBSDY
Singapore Technologies Engineering Ltd ADR (SGGKY) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что SGGKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGGKY | DBSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 3.52% | +8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.58% | 11.72% | +17.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.48% | 16.14% | +29.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.31% | 18.81% | +15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 21.72% | +9.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGGKY и DBSDY
Дивидендная доходность SGGKY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности DBSDY в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 4.14% | 4.42% | 4.94% | 6.76% | 4.09% | 3.11% | 2.55% | 6.59% | 7.22% | 3.53% | 7.42% | 3.77% |
SGGKY Singapore Technologies Engineering Ltd ADR | 1.99% | 1.98% | 3.46% | 3.92% | 6.52% | 3.84% | 3.44% | 3.50% | 4.05% | 7.64% | 7.99% | 5.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGGKY и DBSDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Singapore Technologies Engineering Ltd ADR и DBS Group Holdings Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGGKY и DBSDY
SGGKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Singapore Technologies Engineering Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
DBSDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 11.89B при выручке в 11.89B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SGGKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Singapore Technologies Engineering Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 460.47M при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
DBSDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 11.89B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
SGGKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Singapore Technologies Engineering Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 59.74M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
DBSDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 11.89B, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
Часто задаваемые вопросы
SGGKY and DBSDY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGGKY has higher volatility (12.10%) compared to DBSDY (3.52%). In terms of maximum drawdown, SGGKY dropped -41.78% vs DBSDY's -74.39%.
DBSDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGGKY и DBSDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор