Сравнение KSCOX с RFIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX).
KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. RFIMX управляется Ranger Funds. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности KSCOX и RFIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSCOX и RFIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 2.53% |
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 0.96% | 1.99% | 11.52% | 9.14% | -24.26% | 30.58% | 44.44% | 24.94% | -0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, KSCOX показывает доходность 31.31%, что значительно выше, чем у RFIMX с доходностью 0.96%.
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
RFIMX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSCOX и RFIMX
KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии RFIMX в 1.51%.
Доходность на риск
KSCOX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск
KSCOX
RFIMX
Сравнение KSCOX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSCOX | RFIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.71 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.15 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.05 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 3.64 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSCOX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.71 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.00 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.00 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между KSCOX и RFIMX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCOX и RFIMX
Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности RFIMX в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 1.31% | 1.33% | 0.00% | 0.77% | 47.82% | 71.79% | 0.00% | 0.00% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок KSCOX и RFIMX
Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и RFIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSCOX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -99.41% | +29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.29% | -11.77% | -12.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.10% | -99.41% | +66.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -99.24% | +89.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -27.70% | +12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 3.41% | +11.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSCOX и RFIMX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSCOX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 6.22% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 13.61% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.84% | 22.27% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 8,947.93% | -8,920.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 7,425.82% | -7,399.98% |