PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRUZ с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRUZ с USPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KRUZ is actively managed, while USPX is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KRUZ charges 0.83%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KRUZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.47%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.00%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRUZ и USPX

2026 (YTD)202520242023
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%-1.31%14.45%10.16%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		11.16%17.78%24.97%16.61%

Correlation

The correlation between KRUZ and USPX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.67

The correlation between KRUZ and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRUZ и USPX

Секторы
KRUZ
USPX

Технологии

24.2%
35.4%

Финансовые услуги

16.3%
11.8%

Промышленность

14.0%
8.4%

Энергетика

11.8%
3.6%

Здравоохранение

7.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
11.5%

Сырьевые материалы

4.6%
1.7%

Коммунальные услуги

1.8%
2.3%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Технологии

KRUZ
24.2%
USPX
35.4%

Финансовые услуги

KRUZ
16.3%
USPX
11.8%

Промышленность

KRUZ
14.0%
USPX
8.4%

Энергетика

KRUZ
11.8%
USPX
3.6%

Здравоохранение

KRUZ
7.4%
USPX
8.6%

Потребительский защитный сектор

KRUZ
6.2%
USPX
4.8%

Потребительский циклический сектор

KRUZ
6.1%
USPX
10.1%

Коммуникационные услуги

KRUZ
6.0%
USPX
11.5%

Сырьевые материалы

KRUZ
4.6%
USPX
1.7%

Коммунальные услуги

KRUZ
1.8%
USPX
2.3%

Недвижимость

KRUZ
1.6%
USPX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с KRUZ:
KRUZ с NANCKRUZ с SPYKRUZ с VOOKRUZ с SPYGKRUZ с QQQKRUZ с VUGKRUZ с SMH
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с BBUSUSPX с SPTM

Доходность на риск

KRUZ vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRUZ
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRUZ c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KRUZ vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRUZUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.33

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.80

—

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и USPX

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRUZUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-31.21%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.29%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.44%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и USPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRUZUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.09%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.17%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.91%

—

Сравнение комиссий KRUZ и USPX

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и USPX

KRUZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%0.00%0.57%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.03%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

KRUZ and USPX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.83% for KRUZ.

USPX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for KRUZ.

They also come from different issuers: Subversive and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.83% for KRUZ and 0.03% for USPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRUZ и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор