PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRUZ с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRUZ с UNOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both Large Cap Blend Equities funds. KRUZ is actively managed, while UNOV is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KRUZ charges 0.83%/yr vs 0.79%/yr for UNOV.

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KRUZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.15%
1 месяц
1.93%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.77%
1 год
13.88%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRUZ и UNOV

2026 (YTD)202520242023
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%-1.31%14.45%10.16%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		5.56%9.92%9.42%8.87%

Correlation

The correlation between KRUZ and UNOV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.59

The correlation between KRUZ and UNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRUZ и UNOV

Секторы
KRUZ
UNOV

Технологии

24.2%
36.2%

Финансовые услуги

16.3%
11.9%

Промышленность

14.0%
8.1%

Энергетика

11.8%
3.5%

Здравоохранение

7.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
10.9%

Сырьевые материалы

4.6%
1.8%

Коммунальные услуги

1.8%
2.3%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Технологии

KRUZ
24.2%
UNOV
36.2%

Финансовые услуги

KRUZ
16.3%
UNOV
11.9%

Промышленность

KRUZ
14.0%
UNOV
8.1%

Энергетика

KRUZ
11.8%
UNOV
3.5%

Здравоохранение

KRUZ
7.4%
UNOV
8.4%

Потребительский защитный сектор

KRUZ
6.2%
UNOV
4.9%

Потребительский циклический сектор

KRUZ
6.1%
UNOV
10.1%

Коммуникационные услуги

KRUZ
6.0%
UNOV
10.9%

Сырьевые материалы

KRUZ
4.6%
UNOV
1.8%

Коммунальные услуги

KRUZ
1.8%
UNOV
2.3%

Недвижимость

KRUZ
1.6%
UNOV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с KRUZ:
KRUZ с NANCKRUZ с SPYKRUZ с VOOKRUZ с SPYGKRUZ с QQQKRUZ с VUGKRUZ с SMH
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с FAUGUNOV с FJUNUNOV с HCMTUNOV с XMAGUNOV с QUALUNOV с UJUN

Доходность на риск

KRUZ vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRUZ
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRUZ c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KRUZ vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRUZUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.50

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.92

—

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и UNOV

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRUZUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.84%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.52%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.07%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.66%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и UNOV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRUZUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.58%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

6.83%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

7.72%

—

Сравнение комиссий KRUZ и UNOV

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии UNOV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и UNOV

Ни KRUZ, ни UNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%0.00%0.57%1.01%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KRUZ and UNOV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UNOV is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UNOV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.83% for KRUZ.

KRUZ and UNOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Subversive and Innovator. Their fees differ too: 0.83% for KRUZ and 0.79% for UNOV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRUZ и UNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор