PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KROP с XLKI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KROP с XLKI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. KROP is passively managed, while XLKI is actively managed. Over the past year, KROP returned 11.41% vs 29.71% for XLKI. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KROP charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XLKI.

Доходность

Сравнение доходности KROP и XLKI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KROP показывает доходность 16.41%, а XLKI немного выше – 16.50%.

KROP

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
3.02%
С начала года
16.41%
1 год
11.41%
3 года*
0.36%
5 лет*
-12.07%
10 лет*
—
Всё время*
-12.52%

XLKI

1 день
0.02%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
19.16%
С начала года
16.50%
1 год
29.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KROP

Global X AgTech & Food Innovation ETF
$44.52K$46.10K$89.15K

XLKI

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF
$510.69K$410.73K$346.82K

Сравнение доходности по годам KROP и XLKI

2026 (YTD)2025
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.41%-5.01%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.50%10.02%

Correlation

The correlation between KROP and XLKI is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.23

Сравнение распределения секторов KROP и XLKI

Секторы
KROP
XLKI

Промышленность

40.7%

-

Сырьевые материалы

29.3%

-

Потребительский защитный сектор

24.3%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.2%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

KROP
40.7%
XLKI

-

Сырьевые материалы

KROP
29.3%
XLKI

-

Потребительский защитный сектор

KROP
24.3%
XLKI

-

Здравоохранение

KROP
5.4%
XLKI

-

Потребительский циклический сектор

KROP
0.3%
XLKI

-

Коммуникационные услуги

KROP

-

XLKI
0.8%

Энергетика

KROP

-

XLKI

-

Финансовые услуги

KROP

-

XLKI
99.9%

Недвижимость

KROP

-

XLKI

-

Технологии

KROP

-

XLKI
99.2%

Коммунальные услуги

KROP

-

XLKI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI
Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с QQQXLKI с MAGS

Доходность на риск

KROP vs. XLKI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XLKI
Ранг доходности на риск XLKI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KROP c XLKI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KROPXLKIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.48

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.04

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.66

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

9.31

-6.84

KROP vs. XLKI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа XLKI равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и XLKI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KROP и XLKI

Максимальная просадка KROP за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки XLKI в -11.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и XLKI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROPXLKIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-11.21%

-50.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-11.21%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.17%

-1.81%

-47.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.81%

-2.17%

-42.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.20%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и XLKI

Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) составляет 4.72%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что KROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROPXLKIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

8.74%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

17.77%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

20.18%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

20.18%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

20.18%

+1.93%

Сравнение комиссий KROP и XLKI

KROP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и XLKI

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности XLKI в 18.95%

ПозицияTTM20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.12%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		18.95%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KROP and XLKI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLKI has higher volatility (8.74%) compared to KROP (4.72%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -62.08% vs XLKI's -11.21%.

On 1-year performance, XLKI leads with 29.71% vs 11.41% for KROP. On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLKI has performed better with a 29.71% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.

XLKI has the higher dividend yield at 18.95%, compared with 2.12% for KROP.

They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for KROP and 0.35% for XLKI.

XLKI currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KROP и XLKI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор