Сравнение KROP с TEKY
KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and TEKY (Lazard Next Gen Technologies ETF) are both Technology Equities funds. KROP is passively managed, while TEKY is actively managed. Over the past year, KROP returned 12.86% vs 45.01% for TEKY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KROP и TEKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KROP показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у TEKY с доходностью 25.44%.
KROP
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 0.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEKY
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 11.04%
- С начала года
- 25.44%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 45.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KROP и TEKY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 16.59% | 12.90% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 25.44% | 50.31% |
Correlation
The correlation between KROP and TEKY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KROP vs. TEKY — Ранг доходности на риск
KROP
TEKY
Сравнение KROP c TEKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KROP | TEKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.11 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 5.85 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KROP | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.96 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 2.89 | -3.46 |
Просадки
Сравнение просадок KROP и TEKY
Максимальная просадка KROP за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки TEKY в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и TEKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KROP | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -21.43% | -40.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -21.43% | +10.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.93% | -1.40% | -47.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.50% | -4.80% | -39.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 7.72% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности KROP и TEKY
Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) составляет 4.69%, в то время как у Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что KROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KROP | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 7.49% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 18.33% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 23.08% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 25.38% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 25.38% | -3.11% |
Сравнение комиссий KROP и TEKY
И KROP, и TEKY имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KROP и TEKY
Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности TEKY в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 2.34% | 2.73% | 1.89% | 1.36% | 0.71% | 0.69% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.20% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KROP and TEKY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEKY has higher volatility (7.49%) compared to KROP (4.69%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -61.96% vs TEKY's -21.43%.
On 1-year performance, TEKY leads with 45.01% vs 12.86% for KROP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEKY has performed better with a 45.01% return vs 12.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KROP and TEKY have the same expense ratio: 0.50% per year.
KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.20% for TEKY.
They also come from different issuers: Global X and Lazard.
TEKY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KROP и TEKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор