PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KROP с BNGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KROP с BNGE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) are both Technology Equities funds - KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index while BNGE tracks the S-Network Streaming & Gaming Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KROP returned 0.36%/yr vs 12.35%/yr for BNGE. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KROP charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for BNGE.

Доходность

Сравнение доходности KROP и BNGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у BNGE с доходностью -16.13%.

KROP

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
3.02%
С начала года
16.41%
1 год
11.41%
3 года*
0.36%
5 лет*
-12.07%
10 лет*
—
Всё время*
-12.52%

BNGE

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
-4.84%
С начала года
-16.13%
1 год
-16.48%
3 года*
12.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BNGE

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF
$11.55K$38.53K$25.93K

KROP

Global X AgTech & Food Innovation ETF
$44.52K$46.10K$89.15K

Сравнение доходности по годам KROP и BNGE

2026 (YTD)2025202420232022
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.41%7.95%-8.74%-23.86%-19.09%
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-16.13%35.18%19.23%37.21%-28.77%

Correlation

The correlation between KROP and BNGE is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.25

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.53

Over the past year, the correlation between KROP and BNGE has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KROP и BNGE

Секторы
KROP
BNGE

Промышленность

40.7%

-

Сырьевые материалы

29.3%

-

Потребительский защитный сектор

24.3%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%
27.9%

Коммуникационные услуги

-

64.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

7.5%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

KROP
40.7%
BNGE

-

Сырьевые материалы

KROP
29.3%
BNGE

-

Потребительский защитный сектор

KROP
24.3%
BNGE

-

Здравоохранение

KROP
5.4%
BNGE

-

Потребительский циклический сектор

KROP
0.3%
BNGE
27.9%

Коммуникационные услуги

KROP

-

BNGE
64.6%

Энергетика

KROP

-

BNGE

-

Финансовые услуги

KROP

-

BNGE

-

Недвижимость

KROP

-

BNGE

-

Технологии

KROP

-

BNGE
7.5%

Коммунальные услуги

KROP

-

BNGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI
Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с ESPOBNGE с VGTBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC

Доходность на риск

KROP vs. BNGE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KROP c BNGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KROPBNGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.91

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
-1.21

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.86

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.59

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

-0.97

+3.43

KROP vs. BNGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа BNGE равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и BNGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KROP и BNGE

Максимальная просадка KROP за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки BNGE в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и BNGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROPBNGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-40.54%

-21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-27.88%

+18.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-27.88%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.17%

-22.72%

-26.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.81%

-14.18%

-30.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

17.05%

-12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и BNGE

Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) составляет 4.72%, в то время как у First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что KROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROPBNGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.66%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

14.12%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

18.10%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

24.94%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

24.94%

-2.83%

Сравнение комиссий KROP и BNGE

KROP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BNGE в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и BNGE

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности BNGE в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.38%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.12%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%

Часто задаваемые вопросы

KROP and BNGE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNGE has higher volatility (5.66%) compared to KROP (4.72%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -62.08% vs BNGE's -40.54%.

On 3-year performance, BNGE leads with 12.35% vs 0.36% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BNGE has performed better with a 12.35% return vs 0.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

KROP has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.38% for BNGE.

KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index, while BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for KROP and 0.70% for BNGE.

KROP currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KROP и BNGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор