PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRMA с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRMA с SHLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KRMA (Global X Conscious Companies ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - KRMA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Concinnity Conscious Companies Index GTR Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, KRMA returned 19.42% vs -0.23% for SHLD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. KRMA charges 0.43%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности KRMA и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRMA показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -10.17%.

KRMA

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.92%
С начала года
6.73%
6 месяцев
5.44%
1 год
19.42%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—

SHLD

1 день
-1.15%
1 месяц
-11.99%
С начала года
-10.17%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-0.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRMA и SHLD

2026 (YTD)202520242023
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		6.73%13.98%18.12%8.50%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-10.17%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between KRMA and SHLD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов KRMA и SHLD

Секторы
KRMA
SHLD

Технологии

41.9%
12.2%

Финансовые услуги

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Промышленность

7.1%
87.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Энергетика

2.6%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Технологии

KRMA
41.9%
SHLD
12.2%

Финансовые услуги

KRMA
11.9%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

KRMA
10.7%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

KRMA
8.9%
SHLD

-

Здравоохранение

KRMA
8.7%
SHLD

-

Промышленность

KRMA
7.1%
SHLD
87.8%

Потребительский защитный сектор

KRMA
3.5%
SHLD

-

Энергетика

KRMA
2.6%
SHLD

-

Недвижимость

KRMA
2.0%
SHLD

-

Сырьевые материалы

KRMA
1.6%
SHLD

-

Коммунальные услуги

KRMA
1.0%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Conscious Companies ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с KRMA:
KRMA с CHGXKRMA с VOOKRMA с VYMKRMA с BDGSKRMA с SPYXKRMA с VONGKRMA с VGT
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

KRMA vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRMASHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.01

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.17

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.02

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.01

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

-0.03

+8.71

KRMA vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRMA на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMA и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KRMA и SHLD

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRMASHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-25.40%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-25.40%

+16.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-25.40%

+19.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-3.55%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

8.97%

-6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и SHLD

Текущая волатильность для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) составляет 4.58%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что KRMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRMASHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

9.01%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

20.22%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

24.85%

-12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

21.39%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

21.39%

-2.89%

Сравнение комиссий KRMA и SHLD

KRMA берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и SHLD

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности SHLD в 0.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		2.43%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.61%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KRMA and SHLD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.01%) compared to KRMA (4.58%). In terms of maximum drawdown, KRMA dropped -36.16% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, KRMA leads with 19.42% vs -0.23% for SHLD. On fees, KRMA is cheaper at 0.43% per year. On volatility, KRMA has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KRMA has performed better with a 19.42% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRMA is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

KRMA has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.61% for SHLD.

KRMA is categorized as Large Cap Growth Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. KRMA tracks Concinnity Conscious Companies Index GTR Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.43% for KRMA and 0.50% for SHLD.

KRMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRMA и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор