PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRMA с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRMA с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

KRMA и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRMA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Concinnity Conscious Companies Index GTR Index. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KRMA и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRMA и SHLD

2026 (YTD)202520242023
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		-3.68%13.98%18.12%8.61%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, KRMA показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

KRMA

1 день
0.67%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-1.39%
1 год
14.91%
3 года*
14.13%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Conscious Companies ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с KRMA:
KRMA с CHGXKRMA с VOOKRMA с BDGSKRMA с VYMKRMA с SPYXKRMA с VONGKRMA с VGT
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий KRMA и SHLD

KRMA берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

SHLD
Global X Defense Tech ETF
KRMA
Global X Conscious Companies ETF

Доходность на риск

KRMA vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRMASHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.22

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.89

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

3.90

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

11.34

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRMA vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRMA на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMA и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRMASHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.22

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

2.62

-1.95

Корреляция

Корреляция между KRMA и SHLD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и SHLD

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		2.69%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KRMA и SHLD

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

KRMASHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-15.06%

-21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-15.06%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-5.82%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-2.58%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

5.18%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и SHLD

Текущая волатильность для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) составляет 5.15%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что KRMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRMASHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

9.74%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

18.64%

-8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

25.64%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

20.81%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

20.81%

-2.21%