PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRMA с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRMA с RPG

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

KRMA (Global X Conscious Companies ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - KRMA tracks the Concinnity Conscious Companies Index GTR Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRMA returned 10.65%/yr vs 12.84%/yr for RPG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. KRMA charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности KRMA и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRMA показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 36.60%.

KRMA

1 день
0.82%
1 месяц
-0.40%
С начала года
8.98%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.00%
3 года*
16.95%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—

RPG

1 день
1.57%
1 месяц
10.57%
С начала года
36.60%
6 месяцев
33.46%
1 год
47.03%
3 года*
29.74%
5 лет*
12.84%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRMA и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		8.98%13.98%18.12%22.08%-18.96%27.71%17.53%30.07%-3.89%22.92%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		36.60%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%

Correlation

The correlation between KRMA and RPG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2016 г.

0.83

The correlation between KRMA and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRMA и RPG

Секторы
KRMA
RPG

Технологии

41.9%
46.9%

Финансовые услуги

11.9%
5.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
14.7%

Коммуникационные услуги

8.9%
5.4%

Здравоохранение

8.7%
6.4%

Промышленность

7.1%
14.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.1%

Энергетика

2.6%
1.6%

Недвижимость

2.0%
1.0%

Сырьевые материалы

1.6%
1.2%

Коммунальные услуги

1.0%
2.4%

Технологии

KRMA
41.9%
RPG
46.9%

Финансовые услуги

KRMA
11.9%
RPG
5.3%

Потребительский циклический сектор

KRMA
10.7%
RPG
14.7%

Коммуникационные услуги

KRMA
8.9%
RPG
5.4%

Здравоохранение

KRMA
8.7%
RPG
6.4%

Промышленность

KRMA
7.1%
RPG
14.0%

Потребительский защитный сектор

KRMA
3.5%
RPG
1.1%

Энергетика

KRMA
2.6%
RPG
1.6%

Недвижимость

KRMA
2.0%
RPG
1.0%

Сырьевые материалы

KRMA
1.6%
RPG
1.2%

Коммунальные услуги

KRMA
1.0%
RPG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Conscious Companies ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с KRMA:
KRMA с CHGXKRMA с VOOKRMA с VYMKRMA с BDGSKRMA с SPYXKRMA с VONGKRMA с VGT
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

KRMA vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRMARPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.19

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.91

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

4.27

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

16.15

-5.09

KRMA vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRMA на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMA и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KRMA и RPG

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRMARPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-53.27%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-11.08%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-24.75%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-35.59%

+9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

0.00%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-8.83%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.92%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и RPG

Текущая волатильность для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) составляет 4.81%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что KRMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRMARPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

9.89%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

18.39%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

21.61%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

23.77%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

22.88%

-4.37%

Сравнение комиссий KRMA и RPG

KRMA берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и RPG

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности RPG в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		2.38%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.19%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

KRMA and RPG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (9.89%) compared to KRMA (4.81%). In terms of maximum drawdown, KRMA dropped -36.16% vs RPG's -53.27%.

On 5-year performance, RPG leads with 12.84% vs 10.65% for KRMA. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KRMA has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RPG has performed better with a 12.84% return vs 10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for KRMA.

KRMA has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.19% for RPG.

KRMA tracks Concinnity Conscious Companies Index GTR Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for KRMA and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRMA и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор