PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRMA с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRMA с QYLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KRMA (Global X Conscious Companies ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - KRMA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Concinnity Conscious Companies Index GTR Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRMA returned 9.64%/yr vs 8.29%/yr for QYLD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KRMA charges 0.43%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности KRMA и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRMA показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.25%.

KRMA

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.92%
С начала года
6.73%
6 месяцев
5.44%
1 год
19.42%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.56%
1 месяц
1.12%
С начала года
8.25%
6 месяцев
7.89%
1 год
22.07%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.29%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRMA и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		6.73%13.98%18.12%22.08%-18.96%27.71%17.53%30.07%-3.89%22.92%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.25%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between KRMA and QYLD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2016 г.

0.73

The correlation between KRMA and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRMA и QYLD

Секторы
KRMA
QYLD

Технологии

41.9%
58.7%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
14.3%

Здравоохранение

8.7%
3.7%

Промышленность

7.1%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
6.4%

Энергетика

2.6%
0.5%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.6%
1.0%

Коммунальные услуги

1.0%
1.2%

Технологии

KRMA
41.9%
QYLD
58.7%

Финансовые услуги

KRMA
11.9%
QYLD
0.2%

Потребительский циклический сектор

KRMA
10.7%
QYLD
11.4%

Коммуникационные услуги

KRMA
8.9%
QYLD
14.3%

Здравоохранение

KRMA
8.7%
QYLD
3.7%

Промышленность

KRMA
7.1%
QYLD
2.6%

Потребительский защитный сектор

KRMA
3.5%
QYLD
6.4%

Энергетика

KRMA
2.6%
QYLD
0.5%

Недвижимость

KRMA
2.0%
QYLD
0.1%

Сырьевые материалы

KRMA
1.6%
QYLD
1.0%

Коммунальные услуги

KRMA
1.0%
QYLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Conscious Companies ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с KRMA:
KRMA с CHGXKRMA с VOOKRMA с VYMKRMA с BDGSKRMA с SPYXKRMA с VONGKRMA с VGT
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

KRMA vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRMAQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.29

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.21

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.51

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

4.46

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

24.33

-15.64

KRMA vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRMA на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMA и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KRMA и QYLD

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRMAQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-24.75%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-4.97%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-19.06%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-24.61%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-1.77%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-3.82%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.91%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и QYLD

Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 4.58% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRMAQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.78%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

8.45%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

9.69%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

14.84%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

15.55%

+2.95%

Сравнение комиссий KRMA и QYLD

KRMA берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и QYLD

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности QYLD в 11.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		2.43%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.64%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

KRMA and QYLD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (4.78%) compared to KRMA (4.58%). In terms of maximum drawdown, KRMA dropped -36.16% vs QYLD's -24.75%.

On 5-year performance, KRMA leads with 9.64% vs 8.29% for QYLD. On fees, KRMA is cheaper at 0.43% per year. On volatility, KRMA has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KRMA has performed better with a 9.64% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRMA is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 2.43% for KRMA.

KRMA is categorized as Large Cap Growth Equities, while QYLD is Nasdaq-100. KRMA tracks Concinnity Conscious Companies Index GTR Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.43% for KRMA and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRMA и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор