Сравнение KRMA с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
KRMA и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRMA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Concinnity Conscious Companies Index GTR Index. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KRMA и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRMA и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KRMA Global X Conscious Companies ETF | -3.68% | 13.98% | 18.12% | 22.08% | -18.96% | 5.64% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, KRMA показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
KRMA
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRMA и QCLR
KRMA берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
KRMA vs. QCLR — Ранг доходности на риск
KRMA
QCLR
Сравнение KRMA c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRMA | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 4.57 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRMA | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.55 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между KRMA и QCLR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMA и QCLR
Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 2.69% | 2.59% | 0.91% | 1.16% | 0.86% | 1.07% | 0.96% | 1.52% | 1.82% | 1.21% | 0.96% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KRMA и QCLR
Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRMA | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.16% | -21.77% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -10.22% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -8.10% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -6.32% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.56% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRMA и QCLR
Global X Conscious Companies ETF (KRMA) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что KRMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRMA | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 3.93% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 8.56% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 12.08% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 12.61% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 12.61% | +5.99% |