PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRMA с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRMA с PFM

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

KRMA (Global X Conscious Companies ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - KRMA tracks the Concinnity Conscious Companies Index GTR Index while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRMA returned 10.65%/yr vs 10.97%/yr for PFM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. KRMA charges 0.43%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности KRMA и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRMA показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью 7.60%.

KRMA

1 день
0.82%
1 месяц
-0.40%
С начала года
8.98%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.00%
3 года*
16.95%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—

PFM

1 день
0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.60%
6 месяцев
7.06%
1 год
19.37%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRMA и PFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		8.98%13.98%18.12%22.08%-18.96%27.71%17.53%30.07%-3.89%22.92%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		7.60%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%

Correlation

The correlation between KRMA and PFM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2016 г.

0.85

The correlation between KRMA and PFM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRMA и PFM

Секторы
KRMA
PFM

Технологии

41.9%
27.6%

Финансовые услуги

11.9%
17.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

8.9%
1.1%

Здравоохранение

8.7%
15.1%

Промышленность

7.1%
10.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
11.1%

Энергетика

2.6%
4.3%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

1.6%
2.8%

Коммунальные услуги

1.0%
3.9%

Технологии

KRMA
41.9%
PFM
27.6%

Финансовые услуги

KRMA
11.9%
PFM
17.9%

Потребительский циклический сектор

KRMA
10.7%
PFM
3.7%

Коммуникационные услуги

KRMA
8.9%
PFM
1.1%

Здравоохранение

KRMA
8.7%
PFM
15.1%

Промышленность

KRMA
7.1%
PFM
10.7%

Потребительский защитный сектор

KRMA
3.5%
PFM
11.1%

Энергетика

KRMA
2.6%
PFM
4.3%

Недвижимость

KRMA
2.0%
PFM
2.0%

Сырьевые материалы

KRMA
1.6%
PFM
2.8%

Коммунальные услуги

KRMA
1.0%
PFM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Conscious Companies ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с KRMA:
KRMA с CHGXKRMA с VOOKRMA с VYMKRMA с BDGSKRMA с SPYXKRMA с VONGKRMA с VGT
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

KRMA vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRMAPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.04

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.98

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.74

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

11.11

-0.05

KRMA vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRMA на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFM равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMA и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KRMA и PFM

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRMAPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-53.21%

+17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-7.09%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-14.50%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-17.81%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-0.85%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-6.93%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.75%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и PFM

Global X Conscious Companies ETF (KRMA) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что KRMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRMAPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

2.47%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

7.20%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

9.55%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

13.52%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

15.22%

+3.29%

Сравнение комиссий KRMA и PFM

KRMA берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и PFM

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности PFM в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		2.38%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.70%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

KRMA and PFM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRMA has higher volatility (4.81%) compared to PFM (2.47%). In terms of maximum drawdown, KRMA dropped -36.16% vs PFM's -53.21%.

On 5-year performance, PFM leads with 10.97% vs 10.65% for KRMA. On fees, KRMA is cheaper at 0.43% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFM has performed better with a 10.97% return vs 10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRMA is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

KRMA has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.70% for PFM.

KRMA tracks Concinnity Conscious Companies Index GTR Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for KRMA and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRMA и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор