PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRMA с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRMA с PBUS

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

KRMA (Global X Conscious Companies ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - KRMA tracks the Concinnity Conscious Companies Index GTR Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRMA returned 10.65%/yr vs 13.06%/yr for PBUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. KRMA charges 0.43%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности KRMA и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRMA показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 9.64%.

KRMA

1 день
0.82%
1 месяц
-0.40%
С начала года
8.98%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.00%
3 года*
16.95%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.22%
1 месяц
0.14%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.10%
1 год
26.25%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRMA и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		8.98%13.98%18.12%22.08%-18.96%27.71%17.53%30.07%-3.89%8.81%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		9.64%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Correlation

The correlation between KRMA and PBUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.85

The correlation between KRMA and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRMA и PBUS

Секторы
KRMA
PBUS

Технологии

41.9%
38.9%

Финансовые услуги

11.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.7%

Здравоохранение

8.7%
8.4%

Промышленность

7.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.4%

Энергетика

2.6%
3.2%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Коммунальные услуги

1.0%
2.0%

Технологии

KRMA
41.9%
PBUS
38.9%

Финансовые услуги

KRMA
11.9%
PBUS
10.9%

Потребительский циклический сектор

KRMA
10.7%
PBUS
9.9%

Коммуникационные услуги

KRMA
8.9%
PBUS
10.7%

Здравоохранение

KRMA
8.7%
PBUS
8.4%

Промышленность

KRMA
7.1%
PBUS
8.1%

Потребительский защитный сектор

KRMA
3.5%
PBUS
4.4%

Энергетика

KRMA
2.6%
PBUS
3.2%

Недвижимость

KRMA
2.0%
PBUS
1.8%

Сырьевые материалы

KRMA
1.6%
PBUS
1.7%

Коммунальные услуги

KRMA
1.0%
PBUS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Conscious Companies ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с KRMA:
KRMA с CHGXKRMA с VOOKRMA с VYMKRMA с BDGSKRMA с SPYXKRMA с VONGKRMA с VGT
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

KRMA vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRMAPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.08

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.81

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.92

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

12.81

-1.75

KRMA vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRMA на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMA и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KRMA и PBUS

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRMAPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-33.15%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-9.02%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-19.07%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-25.40%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-1.70%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-5.11%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.05%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и PBUS

Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) имеют волатильность 4.81% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRMAPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.79%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.02%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

12.71%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

17.15%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

19.34%

-0.83%

Сравнение комиссий KRMA и PBUS

KRMA берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и PBUS

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности PBUS в 1.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		2.38%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.26%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, KRMA and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KRMA has higher volatility (4.81%) compared to PBUS (4.79%). In terms of maximum drawdown, KRMA dropped -36.16% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 13.06% vs 10.65% for KRMA. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 13.06% return vs 10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.43% for KRMA.

KRMA has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.26% for PBUS.

KRMA tracks Concinnity Conscious Companies Index GTR Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for KRMA and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRMA и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор