PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRMA с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRMA с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

KRMA и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRMA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Concinnity Conscious Companies Index GTR Index. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности KRMA и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRMA и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		-3.68%13.98%18.12%22.08%-18.96%27.71%25.97%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, KRMA показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

KRMA

1 день
0.67%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-1.39%
1 год
14.91%
3 года*
14.13%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Conscious Companies ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с KRMA:
KRMA с CHGXKRMA с VOOKRMA с BDGSKRMA с VYMKRMA с SPYXKRMA с VONGKRMA с VGT
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий KRMA и IQM

KRMA берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
KRMA
Global X Conscious Companies ETF

Доходность на риск

KRMA vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRMAIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.72

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.33

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

4.00

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

12.47

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRMA vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRMA на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMA и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRMAIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.72

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.78

-0.11

Корреляция

Корреляция между KRMA и IQM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и IQM

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		2.69%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KRMA и IQM

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

KRMAIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-44.91%

+8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-14.71%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-44.91%

+18.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-6.86%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-12.55%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.72%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и IQM

Текущая волатильность для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) составляет 5.15%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что KRMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRMAIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

12.71%

-7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

23.53%

-13.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

33.40%

-15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

28.67%

-11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

30.73%

-12.13%