PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRMA с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRMA с ILCG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KRMA (Global X Conscious Companies ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - KRMA tracks the Concinnity Conscious Companies Index GTR Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRMA returned 9.64%/yr vs 12.73%/yr for ILCG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KRMA charges 0.43%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности KRMA и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRMA показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 9.34%.

KRMA

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.92%
С начала года
6.73%
6 месяцев
5.44%
1 год
19.42%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—

ILCG

1 день
0.22%
1 месяц
-2.90%
С начала года
9.34%
6 месяцев
7.76%
1 год
19.99%
3 года*
24.25%
5 лет*
12.73%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRMA и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		6.73%13.98%18.12%22.08%-18.96%27.71%17.53%30.07%-3.89%22.92%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.34%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%

Correlation

The correlation between KRMA and ILCG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2016 г.

0.84

The correlation between KRMA and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRMA и ILCG

Секторы
KRMA
ILCG

Технологии

41.9%
53.1%

Финансовые услуги

11.9%
5.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.9%
13.5%

Здравоохранение

8.7%
5.2%

Промышленность

7.1%
7.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.4%

Энергетика

2.6%
0.4%

Недвижимость

2.0%
1.3%

Сырьевые материалы

1.6%
1.0%

Коммунальные услуги

1.0%
0.7%

Технологии

KRMA
41.9%
ILCG
53.1%

Финансовые услуги

KRMA
11.9%
ILCG
5.5%

Потребительский циклический сектор

KRMA
10.7%
ILCG
10.1%

Коммуникационные услуги

KRMA
8.9%
ILCG
13.5%

Здравоохранение

KRMA
8.7%
ILCG
5.2%

Промышленность

KRMA
7.1%
ILCG
7.7%

Потребительский защитный сектор

KRMA
3.5%
ILCG
1.4%

Энергетика

KRMA
2.6%
ILCG
0.4%

Недвижимость

KRMA
2.0%
ILCG
1.3%

Сырьевые материалы

KRMA
1.6%
ILCG
1.0%

Коммунальные услуги

KRMA
1.0%
ILCG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Conscious Companies ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с KRMA:
KRMA с CHGXKRMA с VOOKRMA с VYMKRMA с BDGSKRMA с SPYXKRMA с VONGKRMA с VGT
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

KRMA vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRMAILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.14

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.59

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.28

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

4.38

+4.31

KRMA vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRMA на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа ILCG равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMA и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KRMA и ILCG

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRMAILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-52.98%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-15.65%

+7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-23.10%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-35.38%

+9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-5.47%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-8.21%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.57%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и ILCG

Текущая волатильность для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) составляет 4.58%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что KRMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRMAILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

7.70%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

14.44%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

17.60%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

22.22%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

21.62%

-3.12%

Сравнение комиссий KRMA и ILCG

KRMA берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и ILCG

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности ILCG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		2.43%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KRMA and ILCG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (7.70%) compared to KRMA (4.58%). In terms of maximum drawdown, KRMA dropped -36.16% vs ILCG's -52.98%.

On 5-year performance, ILCG leads with 12.73% vs 9.64% for KRMA. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, KRMA has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCG has performed better with a 12.73% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.43% for KRMA.

KRMA has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.42% for ILCG.

KRMA tracks Concinnity Conscious Companies Index GTR Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.43% for KRMA and 0.04% for ILCG.

KRMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRMA и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор