Сравнение KRMA с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
KRMA и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRMA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Concinnity Conscious Companies Index GTR Index. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KRMA и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRMA и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMA Global X Conscious Companies ETF | -3.68% | 13.98% | 18.12% | 22.08% | -18.96% | 27.71% | 17.53% | 30.07% | -3.89% | 22.92% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -8.51% | 22.09% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KRMA показывает доходность -3.68%, а ILCB немного ниже – -3.86%.
KRMA
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRMA и ILCB
KRMA берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
KRMA vs. ILCB — Ранг доходности на риск
KRMA
ILCB
Сравнение KRMA c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRMA | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.99 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.51 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.53 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 7.14 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRMA | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.99 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.66 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между KRMA и ILCB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMA и ILCB
Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 2.69% | 2.59% | 0.91% | 1.16% | 0.86% | 1.07% | 0.96% | 1.52% | 1.82% | 1.21% | 0.96% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок KRMA и ILCB
Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRMA | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.16% | -51.53% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -12.07% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | -25.47% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -5.74% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -6.28% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.59% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRMA и ILCB
Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 5.15% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRMA | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.37% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 9.65% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 18.42% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 17.13% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 18.14% | +0.46% |