PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRMA с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRMA с ILCB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KRMA (Global X Conscious Companies ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - KRMA tracks the Concinnity Conscious Companies Index GTR Index while ILCB tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRMA returned 9.64%/yr vs 12.47%/yr for ILCB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KRMA charges 0.43%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности KRMA и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRMA показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 8.26%.

KRMA

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.92%
С начала года
6.73%
6 месяцев
5.44%
1 год
19.42%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—

ILCB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
8.26%
6 месяцев
6.97%
1 год
22.03%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.47%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRMA и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		6.73%13.98%18.12%22.08%-18.96%27.71%17.53%30.07%-3.89%22.92%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		8.26%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Correlation

The correlation between KRMA and ILCB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2016 г.

0.90

The correlation between KRMA and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRMA и ILCB

Секторы
KRMA
ILCB

Технологии

41.9%
38.9%

Финансовые услуги

11.9%
11.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.3%

Коммуникационные услуги

8.9%
9.9%

Здравоохранение

8.7%
8.4%

Промышленность

7.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.5%

Энергетика

2.6%
3.1%

Недвижимость

2.0%
1.7%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Коммунальные услуги

1.0%
2.6%

Технологии

KRMA
41.9%
ILCB
38.9%

Финансовые услуги

KRMA
11.9%
ILCB
11.4%

Потребительский циклический сектор

KRMA
10.7%
ILCB
9.3%

Коммуникационные услуги

KRMA
8.9%
ILCB
9.9%

Здравоохранение

KRMA
8.7%
ILCB
8.4%

Промышленность

KRMA
7.1%
ILCB
8.4%

Потребительский защитный сектор

KRMA
3.5%
ILCB
4.5%

Энергетика

KRMA
2.6%
ILCB
3.1%

Недвижимость

KRMA
2.0%
ILCB
1.7%

Сырьевые материалы

KRMA
1.6%
ILCB
1.8%

Коммунальные услуги

KRMA
1.0%
ILCB
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Conscious Companies ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с KRMA:
KRMA с CHGXKRMA с VOOKRMA с VYMKRMA с BDGSKRMA с SPYXKRMA с VONGKRMA с VGT
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

KRMA vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRMAILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.76

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.41

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.43

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

10.68

-1.99

KRMA vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRMA на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMA и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KRMA и ILCB

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRMAILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-51.53%

+15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-9.09%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-19.05%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-25.47%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-3.23%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-6.23%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.07%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и ILCB

Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 4.58% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRMAILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.76%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

9.94%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

12.58%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

17.22%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

18.19%

+0.31%

Сравнение комиссий KRMA и ILCB

KRMA берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и ILCB

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности ILCB в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.00%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		2.43%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, KRMA and ILCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILCB has higher volatility (4.76%) compared to KRMA (4.58%). In terms of maximum drawdown, KRMA dropped -36.16% vs ILCB's -51.53%.

On 5-year performance, ILCB leads with 12.47% vs 9.64% for KRMA. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, KRMA has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCB has performed better with a 12.47% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.43% for KRMA.

KRMA has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.00% for ILCB.

KRMA tracks Concinnity Conscious Companies Index GTR Index, while ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.43% for KRMA and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRMA и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор