PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRMA с GRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRMA с GRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRMA (Global X Conscious Companies ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. KRMA is passively managed, while GRW is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KRMA charges 0.43%/yr vs 0.75%/yr for GRW.

Доходность

Сравнение доходности KRMA и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KRMA

1 день
0.38%
1 месяц
5.83%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.43%
1 год
28.28%
3 года*
19.17%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

GRW

1 день
0.18%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRMA и GRW

2026 (YTD)
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		1.39%
GRW
TCW Durable Growth ETF		1.46%

Correlation

The correlation between KRMA and GRW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.90

Сравнение распределения секторов KRMA и GRW

Секторы
KRMA
GRW

Технологии

41.8%
26.6%

Финансовые услуги

11.5%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

9.4%
9.1%

Здравоохранение

8.7%
4.1%

Промышленность

7.1%
38.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Энергетика

2.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.6%
4.0%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Технологии

KRMA
41.8%
GRW
26.6%

Финансовые услуги

KRMA
11.5%
GRW
9.8%

Потребительский циклический сектор

KRMA
10.8%
GRW
8.3%

Коммуникационные услуги

KRMA
9.4%
GRW
9.1%

Здравоохранение

KRMA
8.7%
GRW
4.1%

Промышленность

KRMA
7.1%
GRW
38.1%

Потребительский защитный сектор

KRMA
3.5%
GRW

-

Энергетика

KRMA
2.7%
GRW

-

Недвижимость

KRMA
1.9%
GRW

-

Сырьевые материалы

KRMA
1.6%
GRW
4.0%

Коммунальные услуги

KRMA
0.9%
GRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Conscious Companies ETF

TCW Durable Growth ETF

Часто сравнивают с KRMA:
KRMA с CHGXKRMA с VOOKRMA с BDGSKRMA с SPYXKRMA с VYMKRMA с VONGKRMA с DRIV
Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с ALTLGRW с ACLOGRW с AIFDGRW с IGCBGRW с MUSEGRW с BBHL

Доходность на риск

KRMA vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GRW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRMAGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRMA vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRMAGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

13.58

-12.82

Просадки

Сравнение просадок KRMA и GRW

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и GRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRMAGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-0.45%

-35.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.27%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-0.17%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и GRW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRMAGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

8.89%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

8.89%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

8.89%

+9.61%

Сравнение комиссий KRMA и GRW

KRMA берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и GRW

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		2.31%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, KRMA and GRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, KRMA is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KRMA is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

KRMA has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: Global X and TCW. Their fees differ too: 0.43% for KRMA and 0.75% for GRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRMA и GRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор