PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRMA с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRMA с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и GQG US Equity ETF (GQGU).

KRMA и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRMA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Concinnity Conscious Companies Index GTR Index. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности KRMA и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRMA и GQGU

2026 (YTD)2025
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		-3.68%8.61%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, KRMA показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

KRMA

1 день
0.67%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-1.39%
1 год
14.91%
3 года*
14.13%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Conscious Companies ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с KRMA:
KRMA с CHGXKRMA с VOOKRMA с BDGSKRMA с VYMKRMA с SPYXKRMA с VONGKRMA с VGT
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с BBUSGQGU с ACWIGQGU с GPIQGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с VUGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий KRMA и GQGU

KRMA берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
KRMA
Global X Conscious Companies ETF

Доходность на риск

KRMA vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRMAGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRMA vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRMAGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.02

-0.35

Корреляция

Корреляция между KRMA и GQGU составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и GQGU

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности GQGU в 0.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		2.69%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KRMA и GQGU

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

KRMAGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-6.65%

-29.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-3.24%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-2.21%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRMAGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

9.66%

+8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

9.66%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

9.66%

+8.94%