PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRMA с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRMA с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KRMA (Global X Conscious Companies ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - KRMA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Concinnity Conscious Companies Index GTR Index, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRMA returned 9.64%/yr vs 12.46%/yr for BBUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. KRMA charges 0.43%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности KRMA и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRMA показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.66%.

KRMA

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.92%
С начала года
6.73%
6 месяцев
5.44%
1 год
19.42%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRMA и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		6.73%13.98%18.12%22.08%-18.96%27.71%17.53%14.85%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between KRMA and BBUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.93

The correlation between KRMA and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRMA и BBUS

Секторы
KRMA
BBUS

Технологии

41.9%
38.1%

Финансовые услуги

11.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.1%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.0%

Здравоохранение

8.7%
8.0%

Промышленность

7.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.4%

Энергетика

2.6%
3.0%

Недвижимость

2.0%
1.7%

Сырьевые материалы

1.6%
1.2%

Коммунальные услуги

1.0%
2.6%

Технологии

KRMA
41.9%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

KRMA
11.9%
BBUS
11.2%

Потребительский циклический сектор

KRMA
10.7%
BBUS
9.1%

Коммуникационные услуги

KRMA
8.9%
BBUS
10.0%

Здравоохранение

KRMA
8.7%
BBUS
8.0%

Промышленность

KRMA
7.1%
BBUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

KRMA
3.5%
BBUS
4.4%

Энергетика

KRMA
2.6%
BBUS
3.0%

Недвижимость

KRMA
2.0%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

KRMA
1.6%
BBUS
1.2%

Коммунальные услуги

KRMA
1.0%
BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Conscious Companies ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с KRMA:
KRMA с CHGXKRMA с VOOKRMA с VYMKRMA с BDGSKRMA с SPYXKRMA с VONGKRMA с VGT
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

KRMA vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRMABBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.73

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.37

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.34

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

10.25

-1.56

KRMA vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRMA на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMA и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KRMA и BBUS

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRMABBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-35.35%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-9.21%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-19.01%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-25.46%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-3.39%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-5.43%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.10%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и BBUS

Текущая волатильность для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) составляет 4.58%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что KRMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRMABBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.84%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

9.86%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

12.48%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

17.13%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

19.58%

-1.08%

Сравнение комиссий KRMA и BBUS

KRMA берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и BBUS

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		2.43%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, KRMA and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (4.84%) compared to KRMA (4.58%). In terms of maximum drawdown, KRMA dropped -36.16% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.46% vs 9.64% for KRMA. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, KRMA has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.46% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.43% for KRMA.

KRMA has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.03% for BBUS.

KRMA is categorized as Large Cap Growth Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. KRMA tracks Concinnity Conscious Companies Index GTR Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.43% for KRMA and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRMA и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор