Сравнение KRMA с ATFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Alger 35 ETF (ATFV).
KRMA и ATFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRMA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Concinnity Conscious Companies Index GTR Index. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KRMA и ATFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRMA и ATFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KRMA Global X Conscious Companies ETF | -3.68% | 13.98% | 18.12% | 22.08% | -18.96% | 14.85% |
ATFV Alger 35 ETF | -9.24% | 38.20% | 46.14% | 32.75% | -35.97% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, KRMA показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у ATFV с доходностью -9.24%.
KRMA
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
ATFV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -9.24%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRMA и ATFV
KRMA берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ATFV в 0.55%.
Доходность на риск
KRMA vs. ATFV — Ранг доходности на риск
KRMA
ATFV
Сравнение KRMA c ATFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRMA | ATFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.56 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.20 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.44 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 8.34 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRMA | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.56 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.39 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между KRMA и ATFV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMA и ATFV
Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности ATFV в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 2.69% | 2.59% | 0.91% | 1.16% | 0.86% | 1.07% | 0.96% | 1.52% | 1.82% | 1.21% | 0.96% |
ATFV Alger 35 ETF | 0.22% | 0.20% | 0.16% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KRMA и ATFV
Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и ATFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRMA | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.16% | -45.34% | +9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -18.29% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -13.60% | +8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -18.35% | +13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 5.34% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRMA и ATFV
Текущая волатильность для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) составляет 5.15%, в то время как у Alger 35 ETF (ATFV) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что KRMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRMA | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 9.25% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 17.53% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 27.67% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 26.62% | -9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 26.62% | -8.02% |