Сравнение KRKNF с CRAK
KRKNF (Kraken Robotics Inc) is a stock, while CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) is Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. Over the past 10 years, KRKNF returned 42.01%/yr vs 14.07%/yr for CRAK. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KRKNF и CRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRKNF показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 42.27%. За последние 10 лет акции KRKNF превзошли акции CRAK по среднегодовой доходности: 42.01% против 14.07% соответственно.
KRKNF
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- -3.54%
- 6 месяцев
- -18.92%
- С начала года
- -3.60%
- 1 год
- 82.19%
- 3 года*
- 150.79%
- 5 лет*
- 64.40%
- 10 лет*
- 42.01%
- Всё время*
- 36.08%
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 10.07%
- 6 месяцев
- 22.50%
- С начала года
- 42.27%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 17.98%
- 10 лет*
- 14.07%
- Всё время*
- 12.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $22.43M | $19.62M | $10.06M | |
KRKNF Kraken Robotics Inc | $3.85M | $4.23M | $5.87M |
Сравнение доходности по годам KRKNF и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRKNF Kraken Robotics Inc | -3.60% | 143.76% | 286.17% | 15.49% | 45.07% | -33.51% | -4.36% | 69.29% | 101.41% | 39.32% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 42.27% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
Correlation
The correlation between KRKNF and CRAK is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | 0.14 |
The correlation between KRKNF and CRAK shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRKNF vs. CRAK — Ранг доходности на риск
KRKNF
CRAK
Сравнение KRKNF c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraken Robotics Inc (KRKNF) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRKNF | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.51 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.65 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 15.28 | -11.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRKNF и CRAK
Максимальная просадка KRKNF за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRKNF и CRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRKNF | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -58.80% | -13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.83% | -13.59% | -33.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.83% | -35.61% | -11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.02% | -35.61% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -58.80% | -13.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.48% | -4.41% | -36.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.29% | -12.38% | -19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 4.13% | +17.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRKNF и CRAK
Kraken Robotics Inc (KRKNF) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что KRKNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRKNF | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 7.42% | +9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.14% | 16.09% | +35.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.26% | 20.19% | +53.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.16% | 20.78% | +40.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.80% | 22.26% | +53.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRKNF и CRAK
KRKNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.42% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
KRKNF Kraken Robotics Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KRKNF and CRAK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRKNF has higher volatility (17.10%) compared to CRAK (7.42%). In terms of maximum drawdown, KRKNF dropped -72.76% vs CRAK's -58.80%.
CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRKNF и CRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор