PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с LC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRE с LC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index, while LC (LendingClub Corporation) is a stock. Over the past 10 years, KRE returned 7.80%/yr vs -3.37%/yr for LC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KRE и LC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и LendingClub Corporation (LC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у LC с доходностью -13.46%. За последние 10 лет акции KRE превзошли акции LC по среднегодовой доходности: 7.80% против -3.37% соответственно.

KRE

1 день
-2.39%
1 месяц
-1.61%
С начала года
5.35%
6 месяцев
6.27%
1 год
21.36%
3 года*
20.63%
5 лет*
1.92%
10 лет*
7.80%

LC

1 день
-6.34%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-13.46%
6 месяцев
-12.82%
1 год
56.69%
3 года*
22.90%
5 лет*
0.95%
10 лет*
-3.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRE и LC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		5.35%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%
LC
LendingClub Corporation		-13.46%16.99%85.24%-0.68%-63.61%128.98%-16.32%-4.03%-36.32%-21.33%

Correlation

The correlation between KRE and LC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2014 г.

0.53

The correlation between KRE and LC shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

LendingClub Corporation

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO
Часто сравнивают с LC:
LC с UPSTLC с TREELC с NIULC с SOFILC с SPYLC с NBNLC с BAC

Доходность на риск

KRE vs. LC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
LC
Ранг доходности на риск LC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c LC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и LendingClub Corporation (LC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.03

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.65

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

3.39

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRE vs. LC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LC равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и LC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.03

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.01

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

-0.05

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.25

+0.38

Просадки

Сравнение просадок KRE и LC

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки LC в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и LC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-96.84%

+28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-38.28%

+23.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-53.53%

+25.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-89.48%

+36.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

-89.48%

+34.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-88.25%

+80.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-83.59%

+61.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

16.79%

-11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и LC

Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 6.14%, в то время как у LendingClub Corporation (LC) волатильность равна 14.96%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

14.96%

-8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

41.04%

-25.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

55.28%

-31.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

65.14%

-35.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.92%

63.15%

-31.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и LC

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как LC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.32%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
LC
LendingClub Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KRE and LC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LC has higher volatility (14.96%) compared to KRE (6.14%). In terms of maximum drawdown, KRE dropped -68.54% vs LC's -96.84%.

LC currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRE и LC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор