PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с BGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRE с BGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index, while BGC (BGC Group Inc. ) is a stock. Over the past 10 years, KRE returned 7.80%/yr vs 1.44%/yr for BGC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KRE и BGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и BGC Group Inc. (BGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у BGC с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции KRE превзошли акции BGC по среднегодовой доходности: 7.80% против 1.44% соответственно.

KRE

1 день
-2.39%
1 месяц
-1.61%
С начала года
5.35%
6 месяцев
6.27%
1 год
21.36%
3 года*
20.63%
5 лет*
1.92%
10 лет*
7.80%

BGC

1 день
-1.84%
1 месяц
-9.13%
С начала года
14.11%
6 месяцев
16.19%
1 год
10.29%
3 года*
35.16%
5 лет*
11.18%
10 лет*
1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRE и BGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		5.35%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%
BGC
BGC Group Inc. 		14.11%-0.58%26.46%92.20%-18.92%16.25%-32.66%14.89%-65.78%47.70%

Correlation

The correlation between KRE and BGC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.51

The correlation between KRE and BGC shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

BGC Group Inc.

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO
Часто сравнивают с BGC:
BGC с NVDABGC с SPYBGC с JPMBGC с BWXTBGC с NWGBGC с BTMBGC с GNRC

Доходность на риск

KRE vs. BGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BGC
Ранг доходности на риск BGC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c BGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и BGC Group Inc. (BGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KREBGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.37

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
0.74

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

0.44

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

0.85

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRE vs. BGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа BGC равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и BGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KREBGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.37

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.30

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.03

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.09

+0.22

Просадки

Сравнение просадок KRE и BGC

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки BGC в -98.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и BGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KREBGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-98.31%

+29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-23.25%

+8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-34.46%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-51.80%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

-86.93%

+32.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-87.46%

+80.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-88.08%

+66.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

12.15%

-6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и BGC

Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 6.14%, в то время как у BGC Group Inc. (BGC) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KREBGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

7.86%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

21.76%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

28.30%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

38.05%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.92%

41.97%

-10.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и BGC

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности BGC в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGC
BGC Group Inc. 		0.79%0.90%0.77%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.32%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Часто задаваемые вопросы

KRE and BGC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGC has higher volatility (7.86%) compared to KRE (6.14%). In terms of maximum drawdown, KRE dropped -68.54% vs BGC's -98.31%.

KRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRE и BGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор