PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с BGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRE с BGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и BGC Group Inc. (BGC).

KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности KRE и BGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и BGC Group Inc. (BGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRE и BGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.20%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%
BGC
BGC Group Inc. 		10.42%-0.58%26.46%92.20%-18.92%16.25%-32.66%14.89%-65.78%47.70%

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у BGC с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции KRE превзошли акции BGC по среднегодовой доходности: 8.41% против 1.05% соответственно.

KRE

1 день
1.07%
1 месяц
-2.25%
С начала года
2.20%
6 месяцев
5.84%
1 год
19.68%
3 года*
17.90%
5 лет*
2.46%
10 лет*
8.41%

BGC

1 день
0.61%
1 месяц
0.31%
С начала года
10.42%
6 месяцев
6.74%
1 год
7.65%
3 года*
24.36%
5 лет*
14.82%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

BGC Group Inc.

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO
Часто сравнивают с BGC:
BGC с NVDABGC с JPMBGC с BWXTBGC с SPYBGC с NWGBGC с BTMBGC с GNRC

Доходность на риск

KRE vs. BGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BGC
Ранг доходности на риск BGC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c BGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и BGC Group Inc. (BGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KREBGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.23

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.58

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.35

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

0.67

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRE vs. BGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа BGC равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и BGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KREBGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.23

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.39

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.03

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.10

+0.22

Корреляция

Корреляция между KRE и BGC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и BGC

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности BGC в 0.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.39%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
BGC
BGC Group Inc. 		0.81%0.90%0.77%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KRE и BGC

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки BGC в -98.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и BGC.

Загрузка...

Показатели просадок

KREBGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-98.31%

+29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-23.25%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-51.80%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

-86.93%

+32.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-87.86%

+77.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.04%

-88.09%

+66.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

12.27%

-6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и BGC

Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 5.39%, в то время как у BGC Group Inc. (BGC) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KREBGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

8.41%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

21.06%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.14%

33.03%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.07%

38.55%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

41.89%

-9.93%