PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KPRO с XIMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPRO с XIMR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and XIMR (FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -3.39% vs 7.80% for XIMR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for XIMR.

Доходность

Сравнение доходности KPRO и XIMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у XIMR с доходностью 4.77%.

KPRO

1 день
0.28%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
-5.56%
С начала года
-4.41%
1 год
-3.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XIMR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
4.61%
С начала года
4.77%
1 год
7.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPRO и XIMR

2026 (YTD)20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-4.41%7.79%10.65%
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		4.77%6.80%5.75%

Correlation

The correlation between KPRO and XIMR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March

Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KWEBKPRO с BFIXKPRO с KLIPKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с KBAB
Часто сравнивают с XIMR:
XIMR с JANPXIMR с FSEPXIMR с QBULXIMR с BUFDXIMR с OCTJXIMR с CAOSXIMR с AAPR

Доходность на риск

KPRO vs. XIMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
XIMR
Ранг доходности на риск XIMR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIMR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIMR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIMR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c XIMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KPROXIMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
3.85

-4.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
6.96

-7.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

2.20

-1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

7.23

-7.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

57.39

-57.86

KPRO vs. XIMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа XIMR равного 3.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и XIMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KPRO и XIMR

Максимальная просадка KPRO за все время составила -13.34%, что больше максимальной просадки XIMR в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и XIMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPROXIMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.34%

-5.12%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-1.08%

-12.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-0.02%

-11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-0.17%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

0.14%

+7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и XIMR

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPROXIMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.44%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

1.80%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

2.04%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

4.28%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.70%

4.28%

+3.42%

Сравнение комиссий KPRO и XIMR

KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XIMR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и XIMR

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности XIMR в 6.52%

ПозицияTTM20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.77%2.65%3.70%
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		6.52%6.41%4.44%

Часто задаваемые вопросы

KPRO and XIMR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KPRO has higher volatility (1.34%) compared to XIMR (0.44%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -13.34% vs XIMR's -5.12%.

On 1-year performance, XIMR leads with 7.80% vs -3.39% for KPRO. On fees, XIMR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XIMR has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XIMR has performed better with a 7.80% return vs -3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XIMR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.

XIMR has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 2.77% for KPRO.

They also come from different issuers: KraneShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.85% for XIMR.

XIMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.85 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPRO и XIMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор