Сравнение KPRO с PBJA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).
KPRO и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KPRO и PBJA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KPRO и PBJA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.74% | 7.79% | 12.68% |
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | -1.07% | 10.33% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.07%.
KPRO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBJA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KPRO и PBJA
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.
Доходность на риск
KPRO vs. PBJA — Ранг доходности на риск
KPRO
PBJA
Сравнение KPRO c PBJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | PBJA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.25 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.88 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.70 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 9.53 | -9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.25 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.46 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между KPRO и PBJA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и PBJA
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как PBJA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.75% | 2.65% | 3.70% |
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и PBJA
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и PBJA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KPRO | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -8.50% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -6.16% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.64% | -1.89% | -8.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -0.58% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 1.10% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и PBJA
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.18%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KPRO | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 2.54% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 3.74% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.52% | 8.31% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 6.53% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 6.53% | +1.31% |